บทความนี้จะอธิบายถึงอินดิเคเตอร์ "Volume Bubbles & Liquidity Heatmap" ที่สร้างโดย LuxAlgo ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์ม TradingView โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมาย, หลักการทำงาน, วิธีการติดตั้ง, กลยุทธ์การใช้งาน ไปจนถึงข้อควรระวังต่างๆ

1. ความหมายและเป้าหมายหลัก

Volume Bubbles & Liquidity Heatmap คืออินดิเคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และสภาพคล่อง (Liquidity) ของตลาดได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ เป้าหมายหลักของเครื่องมือนี้คือการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกกรอบเวลาที่เลือก โดยประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ Volume Bubbles และ Liquidity Heatmap

2. หลักการทำงานของอินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์นี้ทำงานโดยการแสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขายในสองรูปแบบที่ทำงานร่วมกัน

2.1 Volume Bubbles (ฟองสบู่ปริมาณการซื้อขาย)

ฟองสบู่เหล่านี้แสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีความหมายดังนี้:

• ขนาดของฟองสบู่: ขนาดจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลานั้นๆ ฟองสบู่ที่ใหญ่หมายถึงมีปริมาณการซื้อขายสูง และฟองสบู่ที่เล็กหมายถึงมีปริมาณการซื้อขายต่ำ

   

• สีของฟองสบู่: สีจะบ่งบอกถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่มากกว่ากัน โดยปกติสีเขียวหมายถึงแรงซื้อมากกว่า และสีแดงหมายถึงแรงขายมากกว่า

   

• โหมดการแสดงผล: สามารถเลือกโหมดได้ 3 รูปแบบ:

   

  • Total Volume: แสดงปริมาณการซื้อขายทั้งหมด

     

  • Buy & Sell Volume: แบ่งฟองสบู่ออกเป็นสัดส่วนระหว่างปริมาณการซื้อและปริมาณการขาย

     

  • Delta Volume: แสดงผลต่างสุทธิระหว่างปริมาณการซื้อและขาย ซึ่งช่วยให้เห็นว่าฝั่งใดเป็นผู้ควบคุมตลาดได้ชัดเจนที่สุด

     

2.2 Liquidity Heatmap (แผนที่ความร้อนสภาพคล่อง)

เป็นเครื่องมือที่ช่วยระบุโซนราคาที่สำคัญซึ่งมีสภาพคล่องสะสมอยู่มากหรือน้อย

• การทำงาน: เครื่องมือจะแบ่งกราฟออกเป็นโซนราคาแนวนอนหลายๆ แถว (โดยค่าเริ่มต้นคือ 25 แถว) และแสดงปริมาณการซื้อขายที่สะสมในแต่ละโซน

   

• การตีความสี: สีของแต่ละโซนจะสะท้อนถึงระดับสภาพคล่อง โดยค่าเริ่มต้นคือ:

   

  • สีแดง: โซนที่มีสภาพคล่องสูง

     

  • สีเหลือง: โซนที่มีสภาพคล่องปานกลาง

     

  •  

    สีน้ำเงิน: โซนที่มีสภาพคล่องต่ำ

     

3. สินทรัพย์ที่สามารถใช้งานได้

อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม TradingView ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้กับสินทรัพย์ทุกประเภทที่มีข้อมูลบน TradingView ไม่ว่าจะเป็น:

• คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

• หุ้น (Stocks)

• ฟอเร็กซ์ (Forex)

• ดัชนี (Indices)

• สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

4. วิธีการติดตั้งอินดิเคเตอร์

1. เปิดบัญชีและเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน TradingView

2. เปิดกราฟของสินทรัพย์ที่คุณสนใจ

3. คลิกที่เมนู "Indicators" (อินดิเคเตอร์) ที่ด้านบนของหน้าจอ

4. ในช่องค้นหา พิมพ์ชื่ออินดิเคเตอร์: "Volume Bubbles & Liquidity Heatmap"

5. เลือกอินดิเคเตอร์ที่สร้างโดย "LuxAlgo"

6. คลิกที่ชื่ออินดิเคเตอร์หนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มลงในกราฟของคุณ

5. วิธีการใช้งาน

กลยุทธ์หลักคือการใช้เครื่องมือทั้งสองส่วนร่วมกันเพื่อ

หาทิศทางของตลาด (Directional Bias) และ หาจังหวะเข้า-ออก (Timing)

5.1 การหาทิศทางของตลาดด้วย Volume Bubbles

ใช้

Delta Bubbles เพื่อดูว่าฝั่งผู้ซื้อ (Buyers) หรือผู้ขาย (Sellers) กำลังควบคุมตลาด

• สัญญาณกระทิง (Bullish): ฟองสบู่ Delta เป็นสีเขียวและมีขนาดใหญ่ แสดงว่าผู้ซื้อแข็งแกร่งและราคามีแนวโน้มจะสูงขึ้น

   

• สัญญาณหมี (Bearish): ฟองสบู่ Delta เป็นสีแดงและมีขนาดใหญ่ แสดงว่าผู้ขายแข็งแกร่งและราคามีแนวโน้มจะลดลง

   

• สัญญาณ Divergence: สังเกตความขัดแย้ง เช่น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ฟองสบู่ Delta กลับเป็นลบ (สีแดง) หรือมีขนาดบวกที่เล็กลงมาก อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อกำลังจะหมดและอาจมีการกลับตัวเป็นขาลง

   
   
   

5.2 การหาจังหวะเข้าเทรด (Entry Orders)

ใช้

Liquidity Heatmap เป็นตัวกำหนดโซนแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ

• การเข้าซื้อ (Long Entry):

  1. หาทิศทาง: มองหาสัญญาณแรงซื้อที่แข็งแกร่งจาก Delta Bubbles (เช่น ฟองสบู่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว หรือฟองสบู่สีเขียวมีขนาดใหญ่ขึ้น)

      

  2. หาจังหวะ: รอให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบโซนที่มีสภาพคล่องสูง (สีแดง/เหลือง) และแสดงสัญญาณการปฏิเสธราคา (Price Rejection) เช่น เกิดแท่งเทียนกลับตัว (Pin Bar, Engulfing) ในโซนนั้น การปฏิเสธราคาในโซนสภาพคล่องสูงเป็นสัญญาณเข้าเทรดที่ดี

      

• การเข้าขาย (Short Entry):

  1. หาทิศทาง: มองหาสัญญาณแรงขายที่แข็งแกร่งจาก Delta Bubbles (เช่น ราคาทำ New High แต่ Delta เป็นลบ)

      

  2. หาจังหวะ: รอให้ราคาดีดตัวขึ้นไปทดสอบโซนที่มีสภาพคล่องสูง (สีแดง/เหลือง) และแสดงสัญญาณการปฏิเสธราคาในโซนดังกล่าว จากนั้นจึงพิจารณาเปิดสถานะขาย

5.3 การตั้งค่า Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL)

แม้ว่าในเอกสารจะไม่ได้ระบุโดยตรง แต่เราสามารถประยุกต์ใช้ Liquidity Heatmap ในการกำหนดจุด TP/SL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

• Take Profit (TP): ตั้งเป้าหมายทำกำไรที่โซนสภาพคล่องสูงถัดไปในทิศทางเดียวกับที่คุณเทรด

  • สำหรับ Long Order: ตั้ง TP ที่โซนสภาพคล่องสีแดง/เหลืองซึ่งอยู่สูงกว่าราคาเข้า

  • สำหรับ Short Order: ตั้ง TP ที่โซนสภาพคล่องสีแดง/เหลืองซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาเข้า

• Stop Loss (SL): ตั้งจุดตัดขาดทุนให้พ้นจากโซนสภาพคล่องที่คุณใช้เป็นจุดอ้างอิงในการเข้าเทรด

  • สำหรับ Long Order: ตั้ง SL ไว้ใต้โซนสภาพคล่องที่คุณใช้เป็นแนวรับ

  • สำหรับ Short Order: ตั้ง SL ไว้เหนือโซนสภาพคล่องที่คุณใช้เป็นแนวต้าน

6. ข้อควรระวังและอื่นๆ

• ความสัมพันธ์ของ Timeframe: เพื่อให้การแสดงผลของฟองสบู่ถูกต้องและชัดเจน ควรตั้งค่า กรอบเวลาของกราฟ (Chart Timeframe) ให้ต่ำกว่ากรอบเวลาของฟองสบู่ (Bubble Timeframe) ยิ่งต่างกันมาก ภาพจะยิ่งชัดเจนขึ้น

   
   

• จำนวนแท่งเทียน: ต้องแน่ใจว่ามีจำนวนแท่งเทียนในกราฟเพียงพอต่อการคำนวณของฟองสบู่แต่ละลูก

   

• ไม่ควรใช้เดี่ยวๆ: อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือช่วยยืนยัน ไม่ใช่ระบบเทรดที่สมบูรณ์ในตัวเอง ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น โครงสร้างราคา, Price Action, หรืออินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำ

• ข้อมูลในอดีต: อินดิเคเตอร์ทุกตัวสร้างขึ้นจากข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต จึงไม่มีการรับประกันผลในอนาคต ควรมีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดีเสมอ