Keltner Channels Strategy เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Indicator ที่ชื่อว่า Keltner Channels เป็นเครื่องมือหลักในการตัดสินใจ เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการหาสัญญาณการทะลุของราคา (Breakout) เพื่อเข้าเทรดตามแนวโน้ม

แนวคิดหลัก (Concept)

หัวใจของกลยุทธ์นี้คือการมองหาจังหวะที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงจนทะลุกรอบที่เรียกว่า "Channel" ออกไป ซึ่ง Channel นี้ประกอบด้วย 3 เส้นหลัก:

1. เส้นกลาง (Middle Line): คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ซึ่งเป็นแกนกลางของ Channel

2. เส้นขอบบน (Upper Band): คือเส้นกลางบวกด้วยค่าความผันผวนของราคา

3. เส้นขอบล่าง (Lower Band): คือเส้นกลางลบด้วยค่าความผันผวนของราคา

เมื่อราคาเคลื่อนตัวอยู่ภายในกรอบ Channel จะถือว่าเป็นสภาวะปกติ แต่เมื่อใดก็ตามที่ราคาสามารถ ทะลุกรอบบนหรือกรอบล่าง ไปได้ จะถือเป็นสัญญาณว่าอาจเกิดแนวโน้มใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น

วิธีการติดตั้ง Indicator

โดยทั่วไปในโปรแกรมเทรดอย่าง TradingView หรือโปรแกรมอื่นๆ คุณสามารถเพิ่ม Indicator นี้ลงบนกราฟได้ง่ายๆ ดังนี้:

1. เปิดกราฟราคาของสินทรัพย์ที่คุณสนใจ

2. คลิกที่ปุ่ม "Indicators" หรือ "ตัวชี้วัด"

3. ในช่องค้นหา พิมพ์ชื่อ "Keltner Channels Strategy"

4. คลิกเลือก Indicator ดังกล่าวเพื่อเพิ่มลงบนกราฟของคุณได้ทันที

หมายเหตุ: อาจมี Indicator ชื่อ "Keltner Channels" แบบธรรมดา ซึ่งจะแสดงแค่เส้น Channel แต่ "Keltner Channels Strategy" จะมีการแสดงสัญญาณซื้อ/ขายบนกราฟให้ด้วย

วิธีการใช้งาน (Entry Signals)

กลยุทธ์นี้มีเงื่อนไขการเข้าเทรดที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา

สัญญาณเข้าซื้อ (Entry Buy)

• เงื่อนไข: เกิดขึ้นเมื่อ แท่งราคาปิดทะลุเส้นขอบบน (Upper Band) ขึ้นไปได้

• ความหมาย: เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อและเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ (Bullish Breakout)

สัญญาณเข้าขาย (Entry Sell)

• เงื่อนไข: เกิดขึ้นเมื่อ แท่งราคาปิดทะลุเส้นขอบล่าง (Lower Band) ลงไป

• ความหมาย: เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อและเริ่มต้นแนวโน้มขาลงรอบใหม่ (Bearish Breakout)

กลยุทธ์นี้มีลักษณะเป็น Stop-and-Reverse คือเมื่อเกิดสัญญาณฝั่งตรงข้าม ระบบจะทำการปิดออเดอร์เดิมและเปิดออเดอร์ใหม่ทันที เช่น หากคุณมีสถานะซื้อ (Long) อยู่ แล้วราคาเกิดร่วงลงมาจนเกิดสัญญาณขาย (Sell) ระบบจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย (Short) ให้โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า (Inputs)

การตั้งค่าที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ Indicator ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงจากรูปภาพที่ให้มา ค่าที่ตั้งไว้คือ:

• Length (20): คือจำนวนคาบเวลา (Period) ที่ใช้ในการคำนวณ เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ซึ่งเป็นเส้นกลางของ Channel

• Multiplier (2): คือตัวคูณที่จะนำไปคูณกับค่าความผันผวน (ATR) เพื่อกำหนดความกว้างของ Channel ยิ่งค่ามาก Channel ยิ่งกว้าง

• Source (close): คือการกำหนดให้ใช้ ราคาปิด ของแท่งเทียนในการคำนวณ

• Use Exponential MA (เลือกอยู่): คือการเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential (EMA) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าแบบ Simple (SMA)

• Bands Style (Average...): คือการเลือกใช้ Average True Range (ATR) เป็นตัววัดค่าความผันผวนเพื่อสร้างความกว้างของ Channel

• ATR Length (10): คือจำนวนคาบเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่า ATR

สรุปการตั้งค่าตามภาพ: กลยุทธ์นี้ใช้เส้นกลางเป็น EMA 20 วัน และสร้างกรอบ Channel ที่มีความกว้างเท่ากับ 2 เท่าของค่า ATR 10 วัน

ข้อควรระวัง

ไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ 100% กลยุทธ์ Keltner Channels อาจให้สัญญาณหลอก (False Signal) ได้ในสภาวะตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน (Sideways) ดังนั้น ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ทุกครั้งที่เข้าเทรด