ในโลกของการเทรดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน "ความผันผวน" คือปัจจัยสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องทำความเข้าใจ อินดิเคเตอร์ Historical Volatility (HV) หรือ "ความผันผวนในอดีต" คือเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณวัดระดับความเสี่ยง, หาจังหวะเข้า-ออก และบริหารจัดการพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะเจาะลึกทุกแง่มุมของ HV ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ์การเทรดจริง

Concept: Historical Volatility คืออะไร?

Historical Volatility คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัด "อัตราการเปลี่ยนแปลง" ของราคา ไม่ได้ชี้นำทิศทางราคาโดยตรง แต่จะบอกเราว่าราคาของสินทรัพย์นั้นมีการแกว่งตัวขึ้นลงรุนแรงมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต

• ค่า HV สูง: บ่งชี้ว่าตลาดมีความผันผวนสูง ราคาเคลื่อนไหวรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งอาจหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์สาย Day Trade หรือ Scalping ในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาในระยะสั้น

• ค่า HV ต่ำ: บ่งชี้ว่าตลาดมีความนิ่งหรืออยู่ในช่วงพักตัว (Consolidation) ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ (Breakout) ในไม่ช้า

สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือ HV บอกเราถึง "ระดับความกลัวและความไม่แน่นอน" ในตลาด แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง

วิธีการติดตั้ง Indicator บน TradingView

คุณสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์ Historical Volatility ลงบนกราฟของคุณใน TradingView ได้ง่ายๆ ดังนี้:

1. เปิดกราฟของสินทรัพย์ที่คุณสนใจ

2. คลิกที่ปุ่ม "Indicators" (อินดิเคเตอร์) ที่แถบเครื่องมือด้านบน

3. ในช่องค้นหา พิมพ์คำว่า "Historical Volatility"

4. เลือกอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ "Historical Volatility" จากรายการที่ปรากฏขึ้นมา

5. อินดิเคเตอร์จะปรากฏขึ้นที่ส่วนล่างของกราฟราคาของคุณ โดยทั่วไปจะแสดงเป็นเส้นกราฟที่แกว่งตัวขึ้นลง

วิธีการใช้งาน: กลยุทธ์การเข้าเทรด (Entry) และการทำกำไร/ตัดขาดทุน (TP/SL)

แม้ HV จะไม่ได้ให้สัญญาณซื้อขายโดยตรง แต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้

กลยุทธ์ที่ 1: เทรดตามแนวโน้มเมื่อความผันผวนสูง

เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับช่วงที่ตลาดมีความชัดเจน

• สัญญาณเข้าซื้อ (Entry Buy):

  1. ราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เช่น EMA 20 เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

  2. เกิดแท่งเทียนกระทิง (Bullish Candlestick) เช่น Engulfing หรือ Pin Bar

  3. ค่า Historical Volatility เริ่มปรับตัวสูงขึ้น หรือสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของตัวมันเอง (สามารถเพิ่ม MA ให้กับ HV ได้) เป็นการยืนยันว่ามีแรงซื้อเข้ามาในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

• สัญญาณเข้าขาย (Entry Sell):

  1. ราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลง

  2. เกิดแท่งเทียนหมี (Bearish Candlestick) เช่น Engulfing หรือ Shooting Star

  3. ค่า Historical Volatility เริ่มปรับตัวสูงขึ้น เป็นการยืนยันว่ามีแรงขายเข้ามาอย่างรุนแรง

กลยุทธ์ที่ 2: เทรดเมื่อเกิดการ Breakout จากช่วงความผันผวนต่ำ

เป็นกลยุทธ์ที่ใช้หาโอกาสเทรดเมื่อตลาดเปลี่ยนจากสภาวะนิ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

• สัญญาณเข้าซื้อ (Entry Buy):

  1. สังเกตช่วงที่ Historical Volatility มีค่าต่ำมาก และเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เป็นเวลานาน (ตลาดพักตัว)

  2. รอให้ราคา ทะลุ (Breakout) แนวต้านสำคัญขึ้นไป พร้อมกับ ค่า HV ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

  3. เข้าซื้อเมื่อแท่งเทียน Breakout ปิดตัวลง

• สัญญาณเข้าขาย (Entry Sell):

  1. สังเกตช่วงที่ Historical Volatility มีค่าต่ำมาก

  2. รอให้ราคา ทะลุ (Breakout) แนวรับสำคัญลงมา พร้อมกับ ค่า HV ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

  3. เข้าขายเมื่อแท่งเทียน Breakout ปิดตัวลง

การตั้งจุดทำกำไร (Take Profit - TP) และตัดขาดทุน (Stop Loss - SL)

การใช้ความผันผวนมาช่วยกำหนด TP/SL เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพราะมันปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดจริง

• การตั้ง Stop Loss (SL):

  • ใช้ ATR (Average True Range): อินดิเคเตอร์ ATR เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถตั้ง SL โดยอิงจากค่า ATR ได้ เช่น ตั้ง SL ไว้ที่ 1.5 หรือ 2 เท่าของค่า ATR จากจุดเข้าเทรด วิธีนี้จะช่วยให้ SL ของคุณไม่แคบหรือกว้างจนเกินไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น

  • อิงตามโครงสร้างราคา: สำหรับการเข้าซื้อ (Buy) ให้ตั้ง SL ไว้ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้า (Previous Low) และสำหรับการเข้าขาย (Sell) ให้ตั้ง SL ไว้ที่จุดสูงสุดก่อนหน้า (Previous High)

• การตั้ง Take Profit (TP):

  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward Ratio): เป็นวิธีที่นิยมที่สุด กำหนดอัตราส่วนที่คุณพอใจ เช่น 1:1.5 หรือ 1:2 หมายความว่าหากคุณเสี่ยง 1 ส่วน คุณคาดหวังผลกำไร 1.5 หรือ 2 ส่วน

  • แนวรับ-แนวต้านถัดไป: มองหาแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญในอดีตเป็นเป้าหมายในการทำกำไร

ข้อควรจำ: Historical Volatility เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจ ควรใช้เพื่อ "ยืนยัน" สภาวะตลาดและบริหารความเสี่ยงเท่านั้น ขอให้ทุกท่านเทรดอย่างมีสติและประสบความสำเร็จค่ะ