สำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาวิธีการที่มั่นคงและปราศจากอารมณ์ในการซื้อขายในตลาด "The Essential Guide to Systems Trading (for Non-Programmers)" โดย Rayner Teo คือคู่มือที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย ที่จะช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่โลกของ Systems Trading ได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแนะนำแนวคิดเท่านั้น แต่ยังให้มุมมองที่ชัดเจนถึงเหตุผลที่ Systems Trading เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลก

ทำไมต้อง Systems Trading?

Rayner Teo เน้นย้ำถึงประโยชน์หลักของการเทรดแบบมีระบบ:

• ตรวจสอบกลยุทธ์ได้รวดเร็ว: คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดด้วยข้อมูลย้อนหลังได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร
• ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวัน: เมื่อระบบถูกตั้งค่าและดำเนินการ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันในการติดตามตลาด ช่วยให้คุณมีอิสระมากขึ้น
• ปราศจากการคาดเดาและอคติทางอารมณ์: ทุกการตัดสินใจถูกกำหนดโดยกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ทำให้กำจัดอคติทางจิตวิทยาที่มักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดออกไป
• แนวทางที่ได้รับการพิสูจน์: เทรดเดอร์ที่ร่ำรวยที่สุดและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ต่างก็ใช้แนวทางนี้ในการสร้างผลตอบแทน

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

แน่นอนว่าทุกแนวทางย่อมมีข้อดีและข้อเสีย Systems Trading ก็เช่นกัน:

• การลงทุนในช่วงเริ่มต้น: คุณจะต้องใช้เวลาและแรงกายในการพัฒนาระบบในช่วงแรก
• ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือ: การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Backtesting และข้อมูลที่แม่นยำอาจมีค่าใช้จ่าย
• ความชัดเจนในเป้าหมาย: คุณต้องรู้ว่าต้องการอะไรจากระบบเทรดของคุณอย่างแท้จริง

ใครคือผู้อ่านที่เหมาะสมที่สุด?

หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:

• ผู้ที่ไม่ชอบการจ้องดูกราฟตลอดเวลา
• ผู้ที่ต้องการเทรดอย่างเป็นกลางและมีเหตุผล
• ผู้ที่มีความถนัดในเรื่องตัวเลขและการวิเคราะห์

กรอบการทำงาน RETT: กุญแจสู่การพัฒนาระบบของคุณ

Rayner Teo ได้นำเสนอกรอบการทำงาน "RETT Framework" ที่เป็นขั้นตอนง่ายๆ ในการพัฒนาระบบเทรดของคุณ:

1. R (Read): ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับการเทรดที่มีผลการ backtest ที่ได้รับการพิสูจน์
2. E (Extract): ดึงแนวคิดและกฎการเทรดที่สำคัญออกมาจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น
3. T (Test): ทดสอบระบบการเทรดที่คุณสร้างขึ้นด้วยข้อมูลย้อนหลัง
4. T (Tweak): ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายส่วนตัวของคุณ

เริ่มต้นอย่างไรสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์?

หนึ่งในข้อกังวลหลักของผู้ที่สนใจ Systems Trading แต่ไม่มีทักษะการเขียนโค้ดคือจะเริ่มต้นได้อย่างไร Rayner Teo ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เพื่อเริ่มต้น โดยคุณจะต้องมี:

• แพลตฟอร์ม Backtesting: ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณจำลองการเทรดด้วยข้อมูลในอดีตได้
• แหล่งข้อมูล: ข้อมูลราคาในอดีตที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ
• โปรแกรมเมอร์ (สามารถจ้างได้): หากคุณไม่สามารถเขียนโค้ดได้เอง คุณสามารถจ้างโปรแกรมเมอร์มาช่วยสร้างระบบตามกฎที่คุณได้กำหนดไว้

ข้อคิดสำคัญ

หนังสือเล่มนี้ยังย้ำเตือนถึงสิ่งสำคัญคือ การเทรดหลายระบบที่มีความสัมพันธ์กัน (correlated) จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรระมัดระวัง

บทสรุป

สามารถ Download เอกสารได้ที่ :