EA (Expert Advisor) ตัวนี้เป็นระบบเทรดอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดที่น่าสนใจ คือการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ "การกลับตัว" (Mean Reversion) กับ "การกรองแนวโน้ม" (Trend Filter) โดยใช้เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Bollinger Bands และ Donchian Channel เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่มีความแม่นยำสูงขึ้น

Concept การทำงานของ EA 💡

หลักการทำงานของ EA ตัวนี้คือ "รอจังหวะที่ราคากลับตัวสวนเทรนด์ในระยะสั้น แต่จะเข้าเทรดตามทิศทางของแนวโน้มหลักในระยะยาวเท่านั้น" เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าเทรดสวนเทรนด์ใหญ่

สัญญาณซื้อ 📈 (Buy Signal)

1. รอราคากลับตัว: EA จะรอจนกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าจะ เปิดราคาต่ำกว่าเส้นล่าง ของ Bollinger Bands และ ปิดราคาสูงกว่าเส้นล่าง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังและอาจมีการกลับตัวขึ้น

2. กรองด้วยเทรนด์ขาขึ้น: หลังจากเกิดสัญญาณกลับตัว EA จะตรวจสอบต่อว่าแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นหรือไม่ โดยดูจากเส้น Donchian Channel ที่มีการยกตัวสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด (CPeriod)

3. เมื่อเงื่อนไขครบทั้ง 2 ข้อ EA จะทำการเปิดออเดอร์ Buy

สัญญาณขาย 📉 (Sell Signal)

1. รอราคากลับตัว: EA จะรอจนกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าจะ เปิดราคาสูงกว่าเส้นบน ของ Bollinger Bands และ ปิดราคาต่ำกว่าเส้นบน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มหมดและอาจมีการกลับตัวลง

2. กรองด้วยเทรนด์ขาลง: จากนั้น EA จะตรวจสอบว่าแนวโน้มหลักเป็นขาลงหรือไม่ โดยดูจากเส้น Donchian Channel ที่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่ อย่างต่อเนื่อง

3. เมื่อเงื่อนไขครบทั้ง 2 ข้อ EA จะทำการเปิดออเดอร์ Sell

การปิดออเดอร์ (Exit Strategy)

• Take Profit / Stop Loss: การปิดออเดอร์หลักจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า TP และ SL ซึ่งคำนวณจากค่าความผันผวน (ATR)

• ปิดเมื่อทะลุ Donchian Channel: EA มีเงื่อนไขการปิดออเดอร์เพิ่มเติม คือจะปิดทันทีถ้าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ทะลุออกจากกรอบ Donchian Channel (ทั้งด้านบนและด้านล่าง) ซึ่งทำหน้าที่เหมือน Trailing Stop กลายๆ (อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ผลทดสอบ เงื่อนไขนี้อาจทำให้กำไรถูกปิดเร็วเกินไป)

วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ ⚙️

การตั้งค่าพารามิเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของ EA

• BPeriod / BDeviation: ตั้งค่าสำหรับ Bollinger Bands

  • BPeriod: คาบเวลาในการคำนวณ ยิ่งค่าน้อย เส้นจะยิ่งไวต่อราคา

  • BDeviation: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยิ่งค่าน้อย กรอบจะยิ่งแคบลง ทำให้เกิดสัญญาณบ่อยขึ้น

• DonchPeriod / CPeriod: ตั้งค่าสำหรับ Donchian Channel และการเช็คเทรนด์

  • DonchPeriod: คาบเวลาของ Donchian Channel เพื่อสร้างกรอบราคาสูงสุด-ต่ำสุด

  • CPeriod: จำนวนแท่งเทียนที่ EA จะมองย้อนกลับไปเพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้ม

• AtrPeriod / Stop / Take: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

  • AtrPeriod: คาบเวลาของ ATR เพื่อวัดความผันผวน

  • Stop / Take: ระยะ Stop Loss และ Take Profit ที่จะตั้ง โดยคำนวณเป็น จำนวนเท่า ของค่า ATR เช่น Stop = 3 หมายถึงตั้ง SL ที่ระยะ 3 เท่าของค่า ATR

สินค้าที่เหมาะสมในการเทรด 📊

กลยุทธ์ประเภท Mean Reversion มักจะทำงานได้ดีกับสินค้าที่มีพฤติกรรม วิ่งอยู่ในกรอบ (Ranging) หรือมีการกลับตัวบ่อยครั้ง มากกว่าสินค้าที่วิ่งเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งยาวนาน

• เหมาะสม:

  • คู่เงินหลัก (Major Forex Pairs): เช่น EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและมีแนวโน้มที่จะกลับไปหาค่าเฉลี่ย

  • ดัชนี (Indices): เช่น S&P500 ในบางช่วงเวลา

• ควรระมัดระวัง / อาจไม่เหมาะ:

  • สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies): มีความผันผวนสูงและมักวิ่งเป็นเทรนด์รุนแรง

  • สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิด: เช่น ทองคำ หรือ น้ำมัน ในช่วงที่มีเทรนด์ชัดเจน

คำแนะนำ: ควรเริ่มต้นทดสอบ (Backtest) กับคู่เงินหลักก่อน เพื่อหาคู่เงินและค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด

Time Frame ที่เหมาะสม ⏱️

Time Frame ที่ใช้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของสัญญาณ

• Time Frame สูง (H1, H4, D1): แนะนำเป็นพิเศษ สำหรับกลยุทธ์นี้

  • ข้อดี: สัญญาณรบกวน (Noise) น้อยกว่า ทำให้สัญญาณที่เกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือสูง แนวโน้มชัดเจน โอกาสเกิด Whipsaw (ราคาวิ่งขึ้นลงสลับไปมาในกรอบแคบๆ) น้อย

  • ข้อเสีย: เกิดสัญญาณไม่บ่อย ต้องรอคอยนาน

• Time Frame ต่ำ (M5, M15, M30):

  • ข้อดี: เกิดสัญญาณบ่อย

  • ข้อเสีย: มีสัญญาณหลอกเยอะมาก อาจขาดทุนจากการโดน SL บ่อยครั้ง และค่า Spread จะมีผลกระทบต่อกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

สรุป: เพื่อประสิทธิภาพที่ดีและมีเสถียรภาพ ควรเริ่มต้นใช้งาน EA นี้บน Time Frame H1 หรือ H4 และทำการ Backtest อย่างละเอียดเพื่อหาการตั้งค่าที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับสินค้าที่คุณสนใจ

สามารถ Download EA MQL5 ได้ที่ :

https://www.mql5.com/en/code/download/58268/bands.mq5