ในโลกของการเทรด การมีระบบที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ บทความนี้จะนำเสนอหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังและเข้าใจง่าย โดยการผสมผสานสอง Indicator ที่มีคุณสมบัติต่างกันอย่างลงตัว นั่นคือ Alligator ผู้บ่งชี้ทิศทางของ "เจ้ามือ" และ Standard Deviations (SD) เครื่องมือวัด "พลัง" ของราคา เพื่อสร้างเป็นระบบเทรดที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเทรดสาย Trend Following

แนวคิด (Concept) ของระบบ

แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือ "รอคอยอย่างอดทน แล้วเข้าเทรดเมื่อมั่นใจ" โดยแบ่งหน้าที่ของ Indicator อย่างชัดเจน:

1. Alligator (จระเข้): ทำหน้าที่เป็น "ผู้เฝ้าประตู" คอยบอกสภาวะตลาด 3 รูปแบบ

   • หลับ (Sleeping): เส้นทั้งสามพันกัน บ่งบอกว่าตลาดไม่มีแนวโน้ม (Sideways) เป็นช่วงเวลาที่ห้ามเทรด

   • ตื่น (Awakening): เส้นเริ่มแยกออกจากกัน เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มใหม่กำลังจะเกิด

   • ออกล่า (Hunting): เส้นทั้งสามแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและเรียงตัวถูกทิศทาง บ่งบอกว่าตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

2. Standard Deviations (SD): ทำหน้าที่เป็น "ผู้ยืนยัน" โมเมนตัมและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว ราคาที่สามารถทะลุแนว SD ออกไปได้ แสดงว่าการเคลื่อนที่นั้นไม่ใช่แค่การแกว่งตัวธรรมดา แต่มีแรงส่งที่สำคัญ

ดังนั้น ระบบนี้จะสอนให้เราอดทนรอจนกว่า "จระเข้จะตื่น" และเมื่อมันเริ่มออกล่า เราจะใช้การทะลุเส้น SD เป็นสัญญาณยืนยันเพื่อ "กระโดดเกาะหลังจระเข้" ไปกับแนวโน้มนั้น

วิธีการติดตั้งและตั้งค่า Indicator

คุณสามารถตั้งค่า Indicator เหล่านี้ได้บนแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่ เช่น MetaTrader 4/5 หรือ TradingView

1. ติดตั้ง Alligator:

   • ไปที่เมนู Indicator แล้วค้นหา "Alligator"

   • ใช้ค่าตั้งต้น (Default) ได้เลย ซึ่งประกอบด้วย:

     • Jaw (ขากรรไกร): Period 13, Shift 8 (โดยทั่วไปเป็นสีน้ำเงิน)

     • Teeth (ฟัน): Period 8, Shift 5 (โดยทั่วไปเป็นสีแดง)

     • Lips (ริมฝีปาก): Period 5, Shift 3 (โดยทั่วไปเป็นสีเขียว)

2. ติดตั้ง Standard Deviations:

   • Indicator นี้อาจไม่ได้มีมาให้โดยตรงในบางแพลตฟอร์ม แต่เราสามารถใช้ Bollinger Bands แล้วปรับค่าแทนได้ หรือหา Indicator ที่ชื่อว่า "Standard Deviation Channel"

   • วิธีการตั้งค่า (โดยใช้ Bollinger Bands เป็นฐาน):

     • เปิด Indicator Bollinger Bands ขึ้นมา 2 ครั้ง

     • เส้นที่ 1:

       • Period: 20

       • Deviations: 1

     • เส้นที่ 2:

       • Period: 20

       • Deviations: 2

   • ผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณจะมีเส้นค่าเฉลี่ย SMA 20 เป็นแกนกลาง และมีเส้นขอบที่ระยะ 1 SD และ 2 SD ทั้งด้านบนและด้านล่าง

วิธีการใช้งาน: สัญญาณเข้าเทรด (Entry Signal)

วินัยคือสิ่งสำคัญที่สุด รอจนกว่าเงื่อนไขจะเกิดขึ้นครบทุกข้อ ห้ามเข้าเทรดก่อนโดยเด็ดขาด

สัญญาณซื้อ (Entry Buy)

1. Alligator ตื่นเพื่อขึ้น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Alligator อยู่ในสภาวะ "ออกล่าขาขึ้น" โดยเส้นต้องเรียงตัวกันถูกต้องคือ เขียว (Lips) > แดง (Teeth) > น้ำเงิน (Jaw) และปากของจระเข้กำลังอ้ากว้างขึ้น

2. ราคาแสดงพลัง: รอจนมี แท่งเทียนปิด เหนือเส้น +1 Standard Deviation (SD) ได้อย่างชัดเจน

3. เข้าซื้อ: ทำการเข้าออเดอร์ Buy ที่ ราคาเปิด ของแท่งเทียนถัดไป

สัญญาณขาย (Entry Sell)

1. Alligator ตื่นเพื่อลง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Alligator อยู่ในสภาวะ "ออกล่าขาลง" โดยเส้นต้องเรียงตัวกันถูกต้องคือ น้ำเงิน (Jaw) > แดง (Teeth) > เขียว (Lips) และปากของจระเข้กำลังอ้ากว้างลง

2. ราคาแสดงพลัง: รอจนมี แท่งเทียนปิด ต่ำกว่าเส้น -1 Standard Deviation (SD) ได้อย่างชัดเจน

3. เข้าขาย: ทำการเข้าออเดอร์ Sell ที่ ราคาเปิด ของแท่งเทียนถัดไป

การตั้งจุดทำกำไร (Take Profit - TP) และตัดขาดทุน (Stop Loss - SL)

การบริหารจัดการออเดอร์เป็นส่วนที่ตัดสินผลกำไรขาดทุนของระบบ

การตั้งจุดทำกำไร (TP)

เลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ:

• แบบเป้าหมายชัดเจน:

  • ออเดอร์ Buy: ตั้ง TP ที่เส้น +2 SD

  • ออเดอร์ Sell: ตั้ง TP ที่เส้น -2 SD

• แบบปล่อยกำไรตามเทรนด์ (Trailing Profit):

  • ออเดอร์ Buy: ถือออเดอร์ไปเรื่อยๆ และจะปิดทำกำไรก็ต่อเมื่อ ราคาปิดต่ำกว่าเส้นสีแดง (Teeth)

  • ออเดอร์ Sell: ถือออเดอร์ไปเรื่อยๆ และจะปิดทำกำไรก็ต่อเมื่อ ราคาปิดสูงกว่าเส้นสีแดง (Teeth)

การตั้งจุดตัดขาดทุน (SL)

การตั้ง SL คือสิ่งจำเป็นที่ต้องทำทุกครั้งเพื่อปกป้องเงินทุน:

• แบบไดนามิก (แนะนำ):

  • ออเดอร์ Buy: ตั้ง SL ไว้ที่ ใต้เส้นสีน้ำเงิน (Jaw)

  • ออเดอร์ Sell: ตั้ง SL ไว้ที่ เหนือเส้นสีน้ำเงิน (Jaw)

  • ข้อดีของวิธีนี้คือ จุด SL จะเลื่อนตามราคาไปเรื่อยๆ ช่วยปกป้องกำไรที่เกิดขึ้นแล้ว

• แบบคงที่:

  • ออเดอร์ Buy: ตั้ง SL ไว้ที่เส้น SMA 20 (เส้นกลางของ SD Channel)

  • ออเดอร์ Sell: ตั้ง SL ไว้ที่เส้น SMA 20 (เส้นกลางของ SD Channel)

บทสรุป: กลยุทธ์ "Alligator + SD" เป็นระบบที่ผสมผสานการระบุแนวโน้มเข้ากับการยืนยันโมเมนตัมได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยกรองสัญญาณหลอกในช่วงตลาด Sideways และเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเทรดเมื่อมีแนวโน้มที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบ 100% สิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การมีวินัย และการนำระบบไป ทดสอบย้อนหลัง (Backtest) กับสินทรัพย์ที่คุณสนใจก่อนนำไปใช้เทรดด้วยเงินจริงเสมอ ขอให้โชคดีในการเทรดครับ!