ในบทที่ 6 ของหนังสือ "12 Simple Technical Indicators that Really Work" มาร์ค ลาร์สัน ได้แนะนำหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งและจัดไว้ในลำดับท้ายๆ ของระบบการเทรด 12 ขั้นตอนของเขา นั่นคือ Time-Segmented Volume (TSV) เหตุผลที่ TSV มีความพิเศษคือ มันเป็น อินดิเคเตอร์ชี้นำ (Leading Indicator) ที่ไม่ได้วิเคราะห์แค่ราคา แต่ผสมผสานข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งเข้าไปด้วย นั่นคือ "ปริมาณการซื้อขาย (Volume)"

บทความนี้จะเจาะลึกถึงแก่นของ TSV ตามแนวทางของมาร์ค ลาร์สัน และให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเราจะนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับการเทรดในแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง MT4 และ MT5 ได้อย่างไร

Part 1: แก่นแท้ของ Time-Segmented Volume (TSV)

หัวใจของ TSV คือการวัดโมเมนตัมของหุ้นโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ทำให้มันสามารถชี้นำทิศทางของราคาในอนาคตได้ดีกว่าอินดิเคเตอร์ที่ดูราคาเพียงอย่างเดียว

กลยุทธ์การใช้งาน TSV ตามแนวทางของมาร์ค ลาร์สัน:

1. สัญญาณซื้อ-ขาย (The Signal): สัญญาณที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเส้น TSV เคลื่อนที่ตัดผ่าน "เส้นศูนย์" (Zero Line) หรือระดับ 50%.

    
    
   • สัญญาณซื้อ (Bullish): เกิดขึ้นเมื่อเส้น TSV ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์.
      
   • สัญญาณขาย (Bearish): เกิดขึ้นเมื่อเส้น TSV ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์.
      

2. การตั้งค่าพารามิเตอร์ (The Parameter): พารามิเตอร์ที่มาร์ค ลาร์สัน พบว่าทำงานได้ดีที่สุดคือ 18 วัน.

    

3. กฎเหล็กในการใช้งาน (The Golden Rule): TSV เป็นเครื่องมือยืนยันที่ทรงพลัง แต่ ห้ามใช้มันเพียงลำพังเด็ดขาด. ลาร์สันย้ำว่าเขาจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อมีอินดิเคเตอร์อย่างน้อย 7 ตัวจาก 12 ตัวในระบบของเขาที่ให้สัญญาณไปในทิศทางเดียวกัน.

    
    
    

Part 2: การประยุกต์ใช้ใน MT4/MT5: เมื่อไม่มี TSV ต้องทำอย่างไร?

ปัญหาสำคัญคือ TSV เป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโปรแกรม Worden Brothers' TC2000 ดังนั้นจึง ไม่มีอินดิเคเตอร์นี้เป็นมาตรฐานใน MT4 และ MT5 และการหา Custom Indicator ที่ทำงานเหมือนกัน 100% ก็เป็นเรื่องยาก

อย่างไรก็ตาม เราสามารถประยุกต์ใช้ "หลักการ" ของ TSV (การรวมราคาและปริมาณการซื้อขาย) ได้โดยใช้อินดิเคเตอร์มาตรฐานที่มีอยู่แล้วใน MT4/MT5 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกัน นี่คือ 3 ทางเลือกที่ดีที่สุด:

ทางเลือกที่ 1: Money Flow Index (MFI) MFI มักถูกเรียกว่า "RSI ถ่วงน้ำหนักด้วย Volume" เพราะมันวัดความแข็งแกร่งของกระแสเงินที่ไหลเข้า-ออกจากสินทรัพย์โดยใช้ทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย ซึ่งตรงกับหลักการของ TSV อย่างยิ่ง

• วิธีการประยุกต์ใช้:
  1. เรียกใช้ MFI จากหมวด Oscillators ใน MT4/MT5
  2. ตั้งค่า Period เป็น 18 เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าที่ลาร์สันใช้กับ TSV.
  3. ใช้ ระดับ 50 เป็นเส้นกึ่งกลาง (Center Line) แทนเส้นศูนย์ของ TSV.
  4. ตีความสัญญาณ: มองหาสัญญาณซื้อเมื่อเส้น MFI ตัดขึ้นเหนือระดับ 50 และมองหาสัญญาณขายเมื่อเส้น MFI ตัดลงต่ำกว่าระดับ 50.

ทางเลือกที่ 2: On Balance Volume (OBV) OBV เป็นอินดิเคเตอร์คลาสสิกที่บวกลบปริมาณการซื้อขายสะสมไปเรื่อยๆ ตามทิศทางของราคาปิดในแต่ละวัน เหมาะสำหรับการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

• วิธีการประยุกต์ใช้:
  1. เรียกใช้ OBV จากหมวด Volumes.
  2. ตีความสัญญาณ: ใช้เพื่อยืนยันแนวโน้ม หากราคากำลังทำจุดสูงสุดใหม่และเส้น OBV ก็ทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน ถือเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น (ทำงานคล้ายกับ TSV ที่เป็นบวก) ในทางกลับกัน หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ทำตาม (เกิด Divergence) ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแอ.

ทางเลือกที่ 3: Accumulation/Distribution (A/D) A/D เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่วัดผลรวมของปริมาณการซื้อขายโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ราคาปิดเทียบกับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดของวัน เหมาะสำหรับการมองหาการสะสมหรือการขายของรายใหญ่ (น่าสนใจว่าในหนังสือเล่มนี้ระบุว่าอินดิเคเตอร์ BOP ก็มีความคล้ายคลึงกับ A/D เช่นกัน )

• วิธีการประยุกต์ใช้:
  1. เรียกใช้ A/D จากหมวด Volumes.
  2. ตีความสัญญาณ: คล้ายกับ OBV คือใช้ทิศทางของเส้น A/D เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา และมองหาสัญญาณ Divergence เพื่อเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัว.

บทสรุป

แม้ว่าเราจะไม่สามารถใช้ TSV ได้โดยตรงใน MT4 และ MT5 แต่เราสามารถเข้าถึง "หัวใจ" ของมันได้ผ่านอินดิเคเตอร์มาตรฐานอย่าง MFI, OBV, หรือ A/D ซึ่งทั้งหมดล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้เสมอตามคำสอนของมาร์ค ลาร์สัน คือเครื่องมือเหล่านี้จะทรงพลังที่สุดเมื่อถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเทรดที่สมบูรณ์ ไม่ใช่การตัดสินใจจากอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียว.