นักเทรดสาย Quant หรือชื่อเต็มว่า Quantitative Trader คือบุคคลที่ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และทำการเทรดในตลาดการเงิน โดยจะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและดำเนินกลยุทธ์การลงทุน

คุณสมบัติหลักของนักเทรดสาย Quant

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อหาแนวโน้มและรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาด นักเทรดสายนี้จะไม่เทรดโดยไร้ข้อมูลอ้างอิงมาประกอบ

2. การเขียนโปรแกรม
- นักเทรดสายนี้มักจะมีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม เช่น Python, R, MATLAB หรือ C++ เพื่อสร้างแบบจำลองและอัลกอริธึม หรือมีความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการเขียนโปรแกรม

3. การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติ
- นักเทรดสายนี้มักจะชอบใช้สมการและสถิติขั้นสูงเพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรด เพื่อหาความได้เปรียบในการเทรด

4. การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)
- นักเทรดสายนี้มักหมกมุ่นอยู่กับการทดสอบกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ากลยุทธ์นั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยไม่สนว่าต้องทดสอบนานเท่าไหร่ แค่ต้องมั่นใจว่าระบบที่จะเอามาใช้งานนั้น มีประสิทธิภาพ

5. การจัดการความเสี่ยง
- นักเทรดสายนี้ใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินลงทุน เพราะหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ถูกเอามาใช้ ได้นำมาใช้คำนวณทั้งความเสี่ยงและผลกำไร

มาดูตัวอย่างของกลยุทธ์การเทรดของนักเทรดสาย Quant

1. Arbitrage: การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาสินทรัพย์เดียวกันในตลาดต่าง ๆ
2. Mean Reversion: การเทรดโดยคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะกลับไปที่ค่าเฉลี่ย
3. Momentum Trading: การเทรดโดยคาดการณ์ว่าราคาสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกัน
4. Statistical Arbitrage: การใช้สถิติในการหาโอกาสทำกำไรจากความสัมพันธ์ของราคาสินทรัพย์หลายตัว

นักเทรดสาย Quant มีบทบาทสำคัญในตลาดการเงิน โดยเฉพาะในสถาบันการเงินใหญ่ ๆ เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และธนาคารเพื่อการลงทุน และนักเทรดสาย Quant ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในวงการ forex นั่นก็คือ James Harris Simons นั่นเอง