ในโลกของการเทรด มีกลยุทธ์มากมายที่ช่วยให้นักเทรดสามารถจับจังหวะของตลาดได้ หนึ่งในนั้นคือกลยุทธ์ที่อาศัย "ความผันผวน" เป็นหัวใจสำคัญ วันนี้เราจะมาเจาะลึก Volty Expan Close Strategy ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าทำกำไรในช่วงที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและชัดเจน

Concept: หลักการทำงานของกลยุทธ์

หัวใจของกลยุทธ์นี้คือการมองหา "การระเบิดของความผันผวน" โดยมีหลักการง่ายๆ ดังนี้:

1. สร้างกรอบราคา (Channel): กลยุทธ์จะสร้างกรอบราคาที่เคลื่อนไหวตามราคาปิด (Close Price) โดยใช้ค่า Average True Range (ATR) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดระดับความผันผวนของราคาในขณะนั้น

2. คำนวณกรอบ:

   • กรอบบน (Upper Band): ราคาปิด + (ค่า ATR x ตัวคูณ)

   • กรอบล่าง (Lower Band): ราคาปิด - (ค่า ATR x ตัวคูณ)

3. หาสัญญาณ Breakout: เมื่อราคาสามารถเคลื่อนที่ทะลุกรอบที่สร้างขึ้นได้อย่างรุนแรง จะถือว่าเป็นสัญญาณเข้าเทรด เพราะมันบ่งบอกว่าแรงซื้อหรือแรงขายได้เอาชนะกรอบความผันผวนปกติ และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นๆ ต่อไป

วิธีการติดตั้ง Indicator บน TradingView

คุณสามารถนำกลยุทธ์นี้ไปใช้งานบน TradingView ได้ง่ายๆ โดยใช้ Pine Script ที่ให้มา โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดกราฟของสินทรัพย์ที่คุณสนใจบน TradingView

2. คลิกที่แท็บ "Pine Editor" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

3. ลบโค้ดตัวอย่างที่อาจมีอยู่เดิมทิ้งไป

4. คัดลอก (Copy) โค้ดด้านล่างนี้ทั้งหมด:

//@version=6
strategy("Volty Expan Close Strategy", overlay=true)

length = input.int(5, "Length")
numATRs = input.float(0.75, "ATR Mult")

atrs = ta.sma(ta.tr, length) * numATRs

if (not na(close[length]))
strategy.entry("VltClsLE", strategy.long, stop=close + atrs, comment = "VltClsLE")
strategy.entry("VltClsSE", strategy.short, stop=close - atrs, comment = "VltClsSE")

    5. วาง (Paste) โค้ดที่คัดลอกมาลงในหน้าต่าง Pine Editor

    6. คลิกที่ปุ่ม "Add to chart" (เพิ่มไปยังกราฟ)

หลังจากเพิ่มลงบนกราฟแล้ว คุณจะยังไม่เห็นเส้นอินดิเคเตอร์ใดๆ แต่จะเห็นผลลัพธ์การทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ปรากฏขึ้นในแท็บ "Strategy Tester" เนื่องจากโค้ดนี้เป็น strategy ไม่ใช่ indicator

วิธีการใช้งานและตั้งค่า

ก่อนใช้งาน คุณสามารถปรับแต่งค่า Parameter หลัก 2 ตัวได้ในหน้าต่างการตั้งค่า (รูปฟันเฟือง):

• Length: คือจำนวนแท่งเทียนย้อนหลังที่จะใช้คำนวณค่า ATR ค่าน้อยจะทำให้กลยุทธ์ตอบสนองเร็วขึ้น แต่ก็อาจเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายขึ้น

• ATR Mult: คือตัวคูณค่า ATR เพื่อกำหนดความกว้างของกรอบราคา ยิ่งค่ามาก กรอบจะยิ่งกว้าง ทำให้เกิดสัญญาณเทรดยากขึ้น แต่เมื่อเกิดแล้วจะมีความน่าเชื่อถือสูง

สัญญาณเข้าซื้อ (Entry Buy / Long)

• เงื่อนไข: กลยุทธ์จะวางคำสั่งซื้อล่วงหน้า (Buy Stop) ไว้ที่ระดับ "กรอบบน" ของแท่งเทียนก่อนหน้า

• การทำงาน: เมื่อราคาในแท่งปัจจุบัน พุ่งขึ้นไปแตะหรือทะลุ ระดับราคานั้น ออเดอร์ Buy จะถูกเปิดขึ้นทันที เป็นการยืนยันว่าแรงซื้อได้ทะลุกรอบความผันผวนขึ้นไปแล้ว

สัญญาณเข้าขาย (Entry Sell / Short)

• เงื่อนไข: ในทางกลับกัน กลยุทธ์จะวางคำสั่งขายล่วงหน้า (Sell Stop) ไว้ที่ระดับ "กรอบล่าง" ของแท่งเทียนก่อนหน้า

• การทำงาน: เมื่อราคาในแท่งปัจจุบัน ร่วงลงไปแตะหรือทะลุ ระดับราคานั้น ออเดอร์ Sell จะถูกเปิดขึ้นทันที เป็นการยืนยันว่าแรงขายมีมากพอที่จะกดดันราคาให้หลุดกรอบลงมา

การตั้งค่า Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL)

ข้อควรทราบ: สคริปต์โค้ดที่ให้มานี้ เป็นกลยุทธ์ที่เน้นเฉพาะ "สัญญาณเข้า" (Entry Signal) เท่านั้น และยังไม่มีการกำหนดจุดออกทำกำไร (Take Profit) หรือตัดขาดทุน (Stop Loss) ในตัว ดังนั้น นักเทรดจำเป็นต้องกำหนดจุดเหล่านี้ด้วยตนเอง ซึ่งมีหลักการที่นิยมใช้กับกลยุทธ์ประเภทนี้ดังนี้

การตั้ง Stop Loss (SL)

• วิธีที่ 1 (ใช้กรอบตรงข้าม): เป็นวิธีที่สมเหตุสมผลที่สุด คือเมื่อคุณเข้า Buy เพราะราคาทะลุกรอบบน ให้ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ "กรอบล่าง" ในทางกลับกัน หากเข้า Sell ให้ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ "กรอบบน" วิธีนี้จะให้พื้นที่ราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบความผันผวน

• วิธีที่ 2 (ใช้ค่า ATR): ตั้ง Stop Loss ห่างจากราคาเข้าเป็นระยะทาง_จำนวนเท่า_ของค่า ATR เช่น ตั้ง SL ที่ 1.5 หรือ 2 เท่าของค่า ATR จากจุดที่เข้าเทรด

การตั้ง Take Profit (TP)

• วิธีที่ 1 (ใช้ Risk/Reward Ratio): เป็นวิธีมาตรฐานที่สุด คือการตั้งเป้าหมายกำไรเป็นจำนวนเท่าของความเสี่ยง เช่น หากระยะ Stop Loss ของคุณคือ 50 pips ให้ตั้ง TP ที่ 100 pips (อัตราส่วน 1:2) หรือ 150 pips (อัตราส่วน 1:3)

• วิธีที่ 2 (ใช้แนวรับ-แนวต้าน): มองหาแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญถัดไปเป็นเป้าหมายในการทำกำไร

• วิธีที่ 3 (Trailing Stop): ใช้ Trailing Stop เพื่อเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามกำไรไปเรื่อยๆ วิธีนี้เหมาะกับการปล่อยให้กำไรวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (Let Profit Run)

สรุป: Volty Expan Close Strategy เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักเทรดสาย Breakout ที่ต้องการจับการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง เหมาะอย่างยิ่งกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนหรือมีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้อาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาด Sideways ที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ดังนั้น ควรทดสอบและปรับค่าให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และไทม์เฟรมที่คุณเทรดอยู่เสมอ