ในโลกของการเทรด การวิเคราะห์กราฟของสินทรัพย์เพียงตัวเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมของตลาดทั้งหมด แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถ "วัดชีพจร" หรือ "อารมณ์" ของตลาดทั้งกลุ่มได้ในคราวเดียว? บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ Standardized Cumulative Deltas อินดิเคเตอร์ทรงพลังจาก LuxAlgo ที่จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์ของคุณไปอีกขั้น

📈 ความหมายและ Concept: มันคืออะไร?

Standardized Cumulative Deltas (SCD) คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดและเปรียบเทียบ "แรงซื้อ-แรงขายสะสม" ของกลุ่มสินทรัพย์ (สูงสุด 10 ตัว) พร้อมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึง สภาวะตลาด (Sentiment) โดยรวม

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เรามาแยกองค์ประกอบของชื่อกัน:

• Delta (เดลต้า): คือผลต่างระหว่าง "ราคาเปิด" และ "ราคาปิด" ของแท่งเทียนแต่ละแท่ง หากแท่งเทียนเป็นสีเขียว (ราคาปิดสูงกว่าเปิด) Delta จะเป็นบวก (แรงซื้อชนะ) หากเป็นสีแดง Delta จะเป็นลบ (แรงขายชนะ)

• Cumulative (สะสม): อินดิเคเตอร์จะนำค่า Delta ของแต่ละแท่งเทียนมา "บวกรวมสะสม" ไปเรื่อยๆ เพื่อให้เห็นแนวโน้มของแรงซื้อขายที่ต่อเนื่อง

• Standardized (ทำให้เป็นมาตรฐาน): นี่คือหัวใจสำคัญ! เนื่องจากสินทรัพย์แต่ละตัวมีราคาและสเกลที่ต่างกัน (เช่น หุ้น A ราคา 10 บาท กับ หุ้น B ราคา 500 บาท) การนำมาเปรียบเทียบกันตรงๆ จึงทำได้ยาก การ Standardize คือการปรับค่าของทุกสินทรัพย์ให้อยู่บน "มาตรวัดเดียวกัน" ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างยุติธรรม

Concept หลัก คือ แทนที่จะดูแค่ว่าสินทรัพย์ตัวเดียวมีคนซื้อหรือขายมากกว่า เราจะดูว่า "ภาพรวมของทั้งตลาดหรือกลุ่มอุตสาหกรรม" ที่เราสนใจนั้น กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อหรือแรงขายกันแน่

🛠️ การนำไปใช้งาน

SCD ไม่ใช่เครื่องมือที่ให้สัญญาณซื้อขายโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือ "ยืนยันสภาวะตลาด" ที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ:

1. การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม: ใช้ดูว่ากลุ่มสินทรัพย์ที่เราสนใจ (เช่น กลุ่มหุ้นเทคโนโลยี, กลุ่มสกุลเงินดิจิทัล, กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์) มีแนวโน้มเป็นกระทิง (Bullish) หรือหมี (Bearish)

2. กลยุทธ์เทรดแบบตะกร้า (Basket Trading): หากอินดิเคเตอร์แสดงให้เห็นว่าทั้งกลุ่มมีแรงซื้อเข้ามาอย่างชัดเจน เราอาจจะเลือกเข้าซื้อ (Long) ในตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนั้นๆ

3. การยืนยันสัญญาณ (Confirmation): ใช้ SCD เพื่อยืนยันสัญญาณจากกลยุทธ์หลักของคุณ เช่น หากระบบเทรดของคุณให้สัญญาณ "ซื้อ" ในหุ้นตัวหนึ่ง และ SCD ก็แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อสะสมของหุ้นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้นด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าจะเป็นที่การเทรดนั้นจะสำเร็จ

⚙️ การติดตั้งใน TradingView

คุณสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์นี้ลงในกราฟของคุณได้ง่ายๆ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดเว็บไซต์ TradingView และไปที่หน้ากราฟ (Chart)

2. คลิกที่เมนู "Indicators" ที่แถบเครื่องมือด้านบน

3. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา ให้ไปที่แท็บ "Community Scripts"

4. ในช่องค้นหา พิมพ์ว่า "Standardized Cumulative Deltas"

5. มองหาอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อเดียวกันและสร้างโดย "LuxAlgo" แล้วคลิกเพื่อเพิ่มลงในกราฟของคุณ

6. คุณสามารถตั้งค่าใน Input Settings เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนรายชื่อสินทรัพย์ที่ต้องการเปรียบเทียบได้

⚖️ เงื่อนไขการเทรด และการตั้งค่า TP/SL

สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำ: SCD เป็นเครื่องมือ "บอกทิศทางลม" ของตลาด ไม่ใช่เครื่องมือ "ชี้เป้า" ให้เข้าเทรด ดังนั้น เราจึงไม่สามารถใช้มันเพียงอย่างเดียวเพื่อหาจุดเข้าซื้อ/ขาย หรือตั้ง TP/SL ได้ แต่เราจะใช้มันเป็น "เงื่อนไขประกอบ" กับกลยุทธ์หลักของเรา

เงื่อนไขการพิจารณาเข้าเทรด (Entry)

• ฝั่งซื้อ (Buy/Long):

  1. มองหาสัญญาณจาก SCD: เส้นกราฟของ SCD อยู่ในโซน Bullish Density (พื้นที่สีฟ้า) หรือกำลังพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง บ่งบอกว่าภาพรวมของตลาดมีแรงซื้อหนุน

  2. มองหาสัญญาณจากกราฟราคา (กลยุทธ์หลัก): เมื่อสภาวะตลาดโดยรวมเอื้ออำนวย ให้คุณกลับไปดูกราฟราคาของ "สินทรัพย์ที่คุณต้องการเทรด" แล้วใช้กลยุทธ์หลักของคุณเพื่อหาจุดเข้าที่ได้เปรียบ เช่น รอราคาย่อตัวมาที่แนวรับ, รอสัญญาณกลับตัวของแท่งเทียน หรือรอสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่คุณใช้เป็นประจำ

• ฝั่งขาย (Sell/Short):

  1. มองหาสัญญาณจาก SCD: เส้นกราฟของ SCD อยู่ในโซน Bearish Density (พื้นที่สีแดง) หรือกำลังดิ่งลงอย่างรุนแรง บ่งบอกว่าภาพรวมของตลาดถูกแรงขายกดดัน

  2. มองหาสัญญาณจากกราฟราคา (กลยุทธ์หลัก): กลับไปที่กราฟราคาของสินทรัพย์เป้าหมาย แล้วใช้กลยุทธ์หลักของคุณเพื่อหาจังหวะเข้าขาย เช่น รอราคาดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วไม่ผ่าน หรือรอสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาลง

การตั้งจุดทำกำไร (TP) และตัดขาดทุน (SL)

การตั้งค่า TP และ SL จะต้องอิงจากกราฟราคาของสินทรัพย์ที่คุณเทรดเท่านั้น ห้ามใช้ค่าจากอินดิเคเตอร์ SCD มาตั้งเด็ดขาด

• Stop Loss (SL): ควรตั้งไว้ที่จุดที่สมเหตุสมผลทางเทคนิค เช่น ใต้แนวรับล่าสุด (สำหรับฝั่งซื้อ) หรือเหนือแนวต้านล่าสุด (สำหรับฝั่งขาย) หรืออาจใช้ค่า ATR (Average True Range) ในการคำนวณ

• Take Profit (TP): ควรกำหนดเป้าหมายที่แนวต้านถัดไป (สำหรับฝั่งซื้อ) หรือแนวรับถัดไป (สำหรับฝั่งขาย) หรือใช้อัตราส่วน Risk:Reward ที่คุณกำหนดไว้ เช่น 1:1.5 หรือ 1:2

สรุป: Standardized Cumulative Deltas เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการอ่าน "เกมใหญ่" ของตลาด ช่วยให้คุณไม่เทรดสวนทางกับแรงของตลาดในภาพรวม เมื่อใช้ประกอบกับกลยุทธ์การเทรดที่เฉียบคมของคุณ มันจะกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างแน่นอน