ในโลกของการเทรด ไม่ว่าจะเป็น Forex, หุ้น หรือ Cryptocurrency เทรดเดอร์มืออาชีพและสถาบันการเงินต่างมองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าแค่กราฟแท่งเทียนทั่วไป หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดคือ Market Profile ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจ "พฤติกรรม" ของตลาดได้อย่างลึกซึ้ง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Indicator Market Profile ที่สร้างจากโค้ดที่คุณให้มา ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ปรับแต่งได้ละเอียดและที่สำคัญคือ "ฟรี" พร้อมแนะนำวิธีการติดตั้งและแนวทางการใช้งานเพื่อหาจังหวะเข้าเทรดอย่างเป็นระบบ

Concept: Market Profile คืออะไร?

Market Profile ไม่ใช่ Indicator ที่บอกสัญญาณ Buy/Sell โดยตรง แต่มันคือ เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ที่แสดงให้เห็นว่า "ราคาได้ใช้เวลาอยู่ที่ระดับใดมากที่สุด" ในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์) โดยมีองค์ประกอบหลักที่ต้องรู้จักดังนี้:

• TPO (Time Price Opportunity): คือบล็อกสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ประกอบกันเป็นรูปทรงของ Profile แต่ละบล็อกหมายถึงหน่วยเวลาที่ราคาเคยซื้อขาย ณ ระดับนั้นๆ ยิ่งมี TPO หนาแน่นที่ราคาใด แสดงว่าตลาด "ยอมรับ" ราคานั้น

• POC (Point of Control): คือระดับราคาที่มี TPO หนาแน่นที่สุด หรือเป็นระดับที่ตลาดใช้เวลาในการซื้อขายมากที่สุดใน Session นั้นๆ POC เปรียบเสมือน "ราคาที่ยุติธรรม" และมักทำหน้าที่เป็นแนวรับ-แนวต้านที่แข็งแกร่ง หรือเป็นแม่เหล็กดึงดูดราคา

• Value Area (VA): คือโซนราคาที่การซื้อขายประมาณ 70% ของทั้ง Session เกิดขึ้น เป็น "โซนสบาย" ของตลาดที่ราคามักจะเคลื่อนไหวอยู่ภายใน

• VAH (Value Area High): คือขอบบนของ Value Area ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไดนามิก

• VAL (Value Area Low): คือขอบล่างของ Value Area ทำหน้าที่เป็นแนวรับไดนามิก

แนวคิดหลักคือ: ราคาที่อยู่นอก Value Area (สูงกว่า VAH หรือต่ำกว่า VAL) ถือเป็น "ราคาที่ไม่ยุติธรรม" และมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธและกลับเข้ามาในโซน Value Area อีกครั้ง

วิธีการติดตั้ง Indicator

1. ดาวน์โหลดไฟล์: คุณมีไฟล์ซอร์สโค้ด MarketProfile.mq4 อยู่แล้ว

2. เปิดโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4): ไปที่เมนูด้านบนซ้าย เลือก File -> Open Data Folder

3. ไปยังโฟลเดอร์ Indicators: เมื่อหน้าต่างใหม่เปิดขึ้น ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ MQL4 แล้วตามด้วยโฟลเดอร์ Indicators

4. คัดลอกไฟล์: นำไฟล์ MarketProfile.mq4 ที่คุณมีไปวางในโฟลเดอร์ Indicators นี้

5. รีสตาร์ท MT4: ปิดและเปิดโปรแกรม MT4 ใหม่อีกครั้ง หรือไปที่หน้าต่าง Navigator (กด Ctrl+N) คลิกขวาที่ Indicators แล้วเลือก Refresh

6. ใช้งาน: คุณจะเห็น Indicator ชื่อ MarketProfile อยู่ในลิสต์ของ Indicators ในหน้าต่าง Navigator ให้ลากไปวางบนกราฟที่ต้องการใช้งานได้ทันที

วิธีการใช้งานเพื่อหาจังหวะเทรด (Entry Buy/Sell)

กลยุทธ์พื้นฐานของ Market Profile คือการใช้ข้อมูลของ "วันก่อนหน้า" (Previous Day) มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเทรดใน "วันปัจจุบัน" (Current Day)

Signal หาจังหวะเข้า Buy

มองหาโอกาส Buy เมื่อราคาแสดงสัญญาณว่าจะกลับเข้าสู่ "โซนคุณค่า" หรือยอมรับราคาที่สูงขึ้น

1. Buy ที่แนวรับ VAL:

   • เงื่อนไข: ราคาวันปัจจุบันร่วงลงมาถึงระดับ VAL ของวันก่อนหน้า

   • สัญญาณยืนยัน: เกิดแท่งเทียนกลับตัวบริเวณ VAL เช่น Pin Bar (Hammer), Bullish Engulfing หรือราคาเริ่มสร้างฐาน ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่

   • จุดเข้า: เข้า Buy เมื่อเห็นสัญญาณยืนยัน

2. Buy เมื่อราคาทะลุ VAH และย่อกลับมาทดสอบ:

   • เงื่อนไข: ราคาทะลุ VAH ของวันก่อนหน้า ขึ้นไปอย่างแข็งแกร่ง

   • สัญญาณยืนยัน: ราคาย่อตัวกลับมาที่แนว VAH แล้วไม่หลุดลงไป แสดงว่า VAH ได้เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับแล้ว

   • จุดเข้า: เข้า Buy เมื่อเห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นที่แนว VAH ที่เพิ่งทะลุไป

Signal หาจังหวะเข้า Sell

มองหาโอกาส Sell เมื่อราคาแสดงสัญญาณว่าจะถูกปฏิเสธจาก "โซนคุณค่า" หรือยอมรับราคาที่ต่ำลง

1. Sell ที่แนวต้าน VAH:

   • เงื่อนไข: ราคาวันปัจจุบันวิ่งขึ้นไปถึงระดับ VAH ของวันก่อนหน้า

   • สัญญาณยืนยัน: เกิดแท่งเทียนกลับตัวบริเวณ VAH เช่น Pin Bar (Shooting Star), Bearish Engulfing หรือราคาเริ่มหมดแรง ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่

   • จุดเข้า: เข้า Sell เมื่อเห็นสัญญาณยืนยัน

2. Sell เมื่อราคาทะลุ VAL และดีดกลับมาทดสอบ:

   • เงื่อนไข: ราคาทะลุ VAL ของวันก่อนหน้า ลงไปอย่างแข็งแกร่ง

   • สัญญาณยืนยัน: ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาทดสอบที่แนว VAL แล้วไม่สามารถผ่านกลับขึ้นไปได้ แสดงว่า VAL ได้เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านแล้ว

   • จุดเข้า: เข้า Sell เมื่อเห็นสัญญาณการกลับตัวลงที่แนว VAL

การตั้งค่า Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL)

Market Profile ให้ระดับราคาที่ชัดเจนสำหรับใช้เป็นเป้าหมายและจุดตัดขาดทุน

• การตั้งค่า Take Profit (TP):

  • เมื่อเข้า Buy ที่แนว VAL -> เป้าหมายทำกำไรแรก (TP1) คือ POC, เป้าหมายที่สอง (TP2) คือ VAH

  • เมื่อเข้า Sell ที่แนว VAH -> เป้าหมายทำกำไรแรก (TP1) คือ POC, เป้าหมายที่สอง (TP2) คือ VAL

  • หากเทรดแบบ Breakout (ทะลุ VAH/VAL) อาจใช้ Risk:Reward Ratio (เช่น 1:1.5 หรือ 1:2) หรือมองหาแนวรับ-แนวต้านถัดไปในภาพใหญ่

• การตั้งค่า Stop Loss (SL):

  • เมื่อเข้า Buy ที่ VAL -> ตั้ง SL ไว้ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนสัญญาณ หรือใต้โซน VAL เล็กน้อย (อาจใช้ค่า ATR ช่วยคำนวณระยะ)

  • เมื่อเข้า Sell ที่ VAH -> ตั้ง SL ไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนสัญญาณ หรือเหนือโซน VAH เล็กน้อย

ข้อสรุป:

Indicator Market Profile ตัวนี้เป็นเครื่องมือระดับสูงที่ช่วยให้คุณ "อ่านเกม" ของตลาดได้เฉียบคมขึ้น มันเปลี่ยนมุมมองของคุณจากการไล่ตามราคา ไปสู่การทำความเข้าใจ "โซนคุณค่า" ที่ตลาดให้ความสำคัญ ควรเริ่มต้นฝึกฝนในบัญชี Demo เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมันในแต่ละคู่เงินและ Timeframe ที่คุณเทรด และเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ จะทำให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

สามารถ Download Indicator ได้ที่ :

https://www.mql5.com/en/code/download/55395/marketprofile.mq4