ในโลกของการเทรด มีกลยุทธ์มากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาด หนึ่งในนั้นคือ "Pairs Trading" หรือ "การเทรดแบบจับคู่" ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นทำกำไรจากความผิดปกติของความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินทรัพย์สองชนิด วันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์นี้ พร้อมแนะนำเครื่องมือทรงพลังอย่าง Indicator "Spread Bollinger Bands " ที่จะช่วยให้การเทรดของคุณง่ายและเฉียบคมยิ่งขึ้น

เจาะลึกแนวคิด: Mean Reversion คืออะไร? 📈📉

หัวใจของกลยุทธ์ Pairs Trading คือหลักการที่เรียกว่า "Mean Reversion" หรือ "การเคลื่อนที่กลับเข้าหาค่าเฉลี่ย"

แนวคิด: สินทรัพย์สองชนิดที่มีปัจจัยพื้นฐานหรือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน (เช่น สกุลเงินในภูมิภาคเดียวกัน, หุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน) แม้ราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นลงแยกจากกันในระยะสั้น แต่ในระยะยาว "ส่วนต่างของราคา" (หรือที่เรียกว่า สเปรด) มักจะเคลื่อนไหวกลับเข้ามาหาค่าเฉลี่ยของมันเสมอ

ลองนึกภาพเหมือนยางยืดที่ถูกขึงไว้ระหว่างราคาสินทรัพย์ทั้งสอง เมื่อราคาทั้งสองเคลื่อนที่ห่างจากกันมากเกินไป (สเปรดกว้าง) ยางยืดจะตึงและพยายามดึงตัวกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล (สเปรดแคบลงเข้าหาค่าเฉลี่ย) ในทางกลับกัน หากราคาทั้งสองเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันมากเกินไป (สเปรดแคบ) ก็มีแนวโน้มที่จะถ่างออกจากกันเพื่อกลับสู่ระยะห่างปกติ

Indicator Spread Bollinger Bands ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจับจังหวะการ "กลับตัว" ของสเปรดนี้โดยเฉพาะ โดยการนำ Bollinger Bands มาสร้างกรอบให้กับเส้นสเปรด เมื่อใดก็ตามที่เส้นสเปรดวิ่งออกไปจนสุดกรอบ (แตะเส้น Upper/Lower Band) แล้วหักตัวกลับเข้ามา นั่นคือสัญญาณโอกาสในการเข้าเทรด

สินค้าที่เหมาะกับกลยุทธ์นี้ (จับคู่ตัวอย่าง)

การเลือกคู่เทรด (Pair) ที่มีความสัมพันธ์กันสูง (High Correlation) คือกุญแจสู่ความสำเร็จ นี่คือตัวอย่างคู่สินค้าที่นิยมใช้เทคนิคนี้

วิธีการติดตั้ง Indicator (สำหรับ MT5) 🔧

1. ดาวน์โหลดไฟล์ Indicator Spread_BollingerBands .mq5

2. เปิดโปรแกรม MetaTrader 5 (MT5)

3. ไปที่เมนูด้านบนซ้าย เลือก File -> Open Data Folder

4. หน้าต่างโฟลเดอร์จะเปิดขึ้นมา ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ MQL5 -> Indicators

5. นำไฟล์ .mq5 ที่ดาวน์โหลดมาไปวางไว้ในโฟลเดอร์นี้

6. กลับมาที่โปรแกรม MT5 ไปที่หน้าต่าง Navigator (หากไม่มีให้กด Ctrl+N) คลิกขวาที่หัวข้อ Indicators แล้วเลือก Refresh

7. คุณจะเห็น Indicator ชื่อ Spread_BollingerBands ปรากฏขึ้นในลิสต์

8. ลาก Indicator จาก Navigator มาวางบนกราฟที่ต้องการใช้งาน และตั้งค่าคู่เงินที่ต้องการในหน้าต่าง Inputs

วิธีการใช้งาน: เข้าเทรด-ตั้งเป้าหมาย-ตัดขาดทุน 🎯

สัญญาณเข้าซื้อ (Entry Buy)

• เงื่อนไข: รอจนกว่าเส้นสเปรด (สีเขียว) ร่วงลงไปต่ำกว่า เส้น Bollinger Band ล่าง (สีแดง) แล้ว ตัดกลับขึ้นมา อยู่เหนือเส้นล่างอีกครั้ง

• การกระทำ: เปิดออเดอร์ BUY Symbol 1 และ SELL Symbol 2 ในเวลาเดียวกัน

  • ตัวอย่าง: สัญญาณ Buy บนคู่ EURUSD-GBPUSD หมายถึง ซื้อ EURUSD และ ขาย GBPUSD

สัญญาณเข้าขาย (Entry Sell)

• เงื่อนไข: รอจนกว่าเส้นสเปรด (สีเขียว) พุ่งขึ้นไปสูงกว่า เส้น Bollinger Band บน (สีแดง) แล้ว ตัดกลับลงมา อยู่ต่ำกว่าเส้นบนอีกครั้ง

• การกระทำ: เปิดออเดอร์ SELL Symbol 1 และ BUY Symbol 2 ในเวลาเดียวกัน

  • ตัวอย่าง: สัญญาณ Sell บนคู่ EURUSD-GBPUSD หมายถึง ขาย EURUSD และ ซื้อ GBPUSD

การตั้งเป้าหมายทำกำไร (Take Prof

it - TP)

• เป้าหมายหลัก: ตั้ง TP ของทั้งสองออเดอร์ ณ จุดที่เส้นสเปรดวิ่งกลับไปถึง เส้นกลางของ Bollinger Bands (Middle Line) เพราะเป็นค่าเฉลี่ยและเป็นจุดที่สเปรดมีแนวโน้มจะกลับไปหามากที่สุด

• เป้าหมายรอง (สำหรับคนชอบความเสี่ยง): อาจตั้ง TP ที่เส้น Bollinger Band ฝั่งตรงข้าม แต่มีความเสี่ยงที่สเปรดจะไปไม่ถึง

การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss - SL)

การตั้ง SL สำหรับ Pairs Trading คือการป้องกันในกรณีที่สเปรดไม่กลับตัว แต่ยังคงถ่างออกไปเรื่อยๆ

• วิธีที่ 1 (อิงจาก Indicator): ตั้ง SL ณ จุดที่เส้นสเปรดทำจุดสูงสุดใหม่ (สำหรับฝั่ง Sell) หรือจุดต่ำสุดใหม่ (สำหรับฝั่ง Buy) หลังจากที่คุณเข้าออเดอร์ไปแล้ว อาจบวกระยะเผื่อไปเล็กน้อย

• วิธีที่ 2 (ใช้ค่าคงที่): กำหนดจำนวนเงินขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับ "คู่" ออเดอร์นี้ เมื่อผลรวมของทั้งสองออเดอร์ติดลบถึงจำนวนที่กำหนด ให้ปิดทั้งสองออเดอร์พร้อมกัน

❗ หมายเหตุสำคัญ

Indicator Spread_BollingerBands ตัวนี้ ผู้พัฒนาเปิดให้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ขอให้ทุกท่านใช้เครื่องมือนี้ประกอบการตัดสินใจและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สามารถ Download Indicators ได้ที่ :