ในโลกของการเทรดที่ข้อมูลมีความซับซ้อน การมีเครื่องมือที่สามารถกลั่นกรอง "กระแสข้อมูล" ของตลาด (Market Flow) ออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่าย ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง "Information Flow Analysis" หรือ IFA คืออินดิเคเตอร์แนวคิดใหม่ที่ทำหน้าที่นั้น โดยมันไม่ได้วัดแค่โมเมนตัมหรือปริมาณการซื้อขายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนของตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมาตรวัด "สภาวะตลาด" ที่ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานบทความนี้จะอธิบายแนวคิด, หลักการทำงาน, และวิธีการนำอินดิเคเตอร์ Information Flow Analysis (IFA) v1.50 สำหรับ MT4 ไปประยุกต์ใช้ในการเทรด

1. ที่มาและความหมาย (Origin and Meaning)

อินดิเคเตอร์ตัวนี้มีพื้นฐานแนวคิดมาจาก "Information Flow Analysis: Systematic Multi-Component Market Analysis Framework" โดย DskyzInvestments บนแพลตฟอร์ม TradingView ¹ซึ่งเป็นกรอบการวิเคราะห์ตลาดแบบหลายองค์ประกอบที่เรียกว่า "Hybrid Kernel" 

สำหรับเวอร์ชัน MT4 (v1.50) ที่เรากำลังพูดถึงนี้ ผมได้นำแนวคิดดังกล่าวมาพอร์ตและพัฒนาต่อยอด (Port & Fix) เพื่อให้สามารถทำงานบน MetaTrader 4 ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ เช่น Dashboard ที่แสดงผลแบบกราฟิก, ลูกศรบอกสัญญาณ (Price markers), และบัฟเฟอร์ข้อมูลสำหรับ Expert Advisors (EA)

ความหมายของ "Information Flow" ในที่นี้ คือการวัด "กระแส" หรือ "แรงส่ง" ของตลาดที่ผ่านการประมวลผลและทำให้เป็นมาตรฐานทางสถิติ (Statistically Normalized)  เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบสภาวะตลาดในปัจจุบันกับข้อมูลในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Concept และหลักการทำงาน (Concept and How it Works)

หัวใจของ IFA คือการไม่พึ่งพาข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่เป็นการ "หลอมรวม" (Fusion) ข้อมูลสำคัญ 3 ส่วนเข้าด้วยกัน:

องค์ประกอบที่ 1: Directional Flow (กระแสทิศทาง) - น้ำหนัก 50%

วิเคราะห์โมเมนตัมของราคาใน 3 มิติ:

1. Price Vector ($p$): ทิศทางภายในแท่งเทียน (Close - Open).

2. Momentum Vector ($m$): ความเร็วระหว่างแท่งเทียน (Close ปัจจุบัน - Close ก่อนหน้า).

3. Acceleration Vector (a): อัตราเร่งของโมเมนตัม (Momentum ปัจจุบัน - Momentum ก่อนหน้า).

   ในโค้ด MQL4: คำนวณในฟังก์ชัน DirectionalFlow()

องค์ประกอบที่ 2: Volume-Weighted Pressure (แรงกดดันจากปริมาณ) - น้ำหนัก 35%

วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ "ยืนยัน" ด้วยปริมาณการซื้อขาย 9โดยจะตรวจสอบว่าปริมาณการซื้อขายในแท่งเทียนปัจจุบันสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (r_v) 10และจะให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน (เช่น ให้ค่าน้ำหนัก 1.4x หากวอลุ่มสูงมาก หรือ 0.7x หากวอลุ่มต่ำมาก)11.

ในโค้ด MQL4: คำนวณในฟังก์ชัน VolumePressure()

องค์ประกอบที่ 3: Intrabar Development (พฤติกรรมในแท่งเทียน) - น้ำหนัก 15%

วิเคราะห์ว่าราคาปิดของแท่งเทียน (C) อยู่ ณ ตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับกรอบ High-Low ของแท่งเทียนนั้น 12สัญญาณจะเกิดขึ้นหากราคาปิดอยู่ใกล้โซนบน (เช่น B>0.6) หรือโซนล่าง (เช่น B<0.4) 13แต่จะเป็นศูนย์หากราคาปิดอยู่ตรงกลาง14.

ในโค้ด MQL4: คำนวณในฟังก์ชัน IntrabarDevelopment()

การรวมและทำให้เป็นมาตรฐาน (Integration & Normalization)

1. Master Flow: อินดิเคเตอร์จะรวมค่าทั้ง 3 องค์ประกอบตามสัดส่วนน้ำหนัก (50% + 35% + 15%) และคูณด้วยค่า Inp_AnalysisSensitivity ได้เป็นค่า "Raw Flow"

2. Z-Score: ค่า Raw Flow นี้จะถูกนำไปคำนวณหาค่า Z-Score  (โดยใช้ Inp_LookbackPeriod) เพื่อวัดว่าค่าปัจจุบันเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยในอดีตมากน้อยเพียงใด (กี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน).

3. Normalization: ค่า Z-Score ($z$) จะถูกจำกัดขอบเขตไว้ที่ -3 ถึง +3 และปรับสเกลสุดท้าย (หารด้วย 3) ให้กลายเป็นค่า Normalized Flow ($N$)  ซึ่งมีค่าเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง -1.0 (Bearish สูงสุด) ถึง +1.0 (Bullish สูงสุด).

    

ค่า นี้คือสิ่งที่แสดงบน "Primary Flow Gauge" ใน Dashboard ของ MT4 นั่นเอง

3. วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. เปิดโปรแกรม MT4 ของคุณ

2. ไปที่เมนู File > Open Data Folder

3. ไปที่โฟลเดอร์ MQL4 > Indicators

4. นำไฟล์อินดิเคเตอร์ Information Flow Analysis (IFA) - MT4 (v1.50 Graphic Gauge).mq4 (หรือ .ex4) ไปวางในโฟลเดอร์นี้

5. กลับมาที่ MT4, คลิกขวาที่หน้าต่าง Navigator (แถบด้านซ้าย) และเลือก Refresh

6. คุณจะพบอินดิเคเตอร์ชื่อ "Information Flow Analysis" ในรายการ

7. ลากอินดิเคเตอร์มาวางบนกราฟที่ต้องการใช้งาน

4. การนำไปใช้งาน (Interpreting the Dashboard)

Dashboard ของ IFA v1.50 คือศูนย์บัญชาการหลัก มันจะแสดงค่าที่คำนวณได้ล่าสุด (แท่งเทียนที่ 0) โดยมีส่วนสำคัญดังนี้:

• Primary Flow Gauge (เกจวัดกระแส):

  • แสดงค่า $N$ (Normalized Flow) ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 [cites: 70, 72, 73].

  • ฝั่งขวา (สีเขียว): สภาวะ Bullish ( $N > 0.01$ ) 

  • ฝั่งซ้าย (สีแดง): สภาวะ Bearish ( $N < -0.01$ ) 

  • ว่างเปล่า (ตรงกลาง): สภาวะเป็นกลาง (Neutral) 

• Flow Intensity Visualization (แถบความเข้ม):

  • แสดงค่า Strength ($S$) ²³ หรือ "ความรุนแรง" ของกระแส (คำนวณจาก $I = |z|$) [cites: 45, 83].

  • สีขาว ( $S < 33\%$ ): ความเข้มต่ำ, สภาวะเป็นกลาง 

  • สีฟ้า/เขียว ( $33\% \le S \le 66\%$ ): ความเข้มปานกลาง,

  • สีส้ม ( $S > 66\%$ ): ความเข้มสูง, มีความเชื่อมั่นในทิศทางนั้นๆ สูง 

     

• Dynamic Narrative (ข้อความวิเคราะห์):

  • แสดงข้อความสรุปสภาวะตลาดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น:

     

    • "Neutral Flow": สภาวะเป็นกลาง ( $S \le 50$ และ $|N| \le 0.3$ ) 

       

    • "High Volatility": ความผันผวนสูง ( $S > 50$ แต่ $|N| \le 0.3$ ) 

       

    • "Bullish/Bearish Flow": กระแสเริ่มชัดเจน ( $|N| > 0.3$ ) 

       

    • "EXTREME FLOW": สภาวะสุดขีด ($I > 2.0$ และ $|N| > 0.6$) นี่คือสัญญาณเตือนถึงจุดที่อาจมีการกลับตัวหรือหมดแรง 

       

5. การ Entry Order (Trading Signals)

อินดิเคเตอร์ IFA v1.50 จะสร้างลูกศร (หากเปิดใช้งาน Inp_ShowArrows) บนกราฟโดยอ้างอิงจาก 2 เงื่อนไขหลัก (อ้างอิงจากโค้ด OnCalculate):

1. Shift Signal (สัญญาณการเปลี่ยนกระแส)

   • BUY (ลูกศรขึ้น): เกิดขึ้นเมื่อค่า Flow ($N$) พุ่งทะลุเกณฑ์ Inp_ShiftThresh (ค่าเริ่มต้น 0.3) ขึ้นไป (จากที่เคยอยู่ต่ำกว่า) นี่คือสัญญาณ "Bullish Shift"

   • SELL (ลูกศรลง): เกิดขึ้นเมื่อค่า Flow ($N$) ร่วงทะลุเกณฑ์ Inp_ShiftThresh (ค่าเริ่มต้น -0.3) ลงไป (จากที่เคยอยู่สูงกว่า) นี่คือสัญญาณ "Bearish Shift"

2. Extreme Signal (สัญญาณสภาวะสุดขีด)

   • BUY (ลูกศรขึ้น): เกิดขึ้นเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะ "Extreme" ($|z| > 2.0$) และค่า Flow ($N$) เป็นบวกอย่างรุนแรง ( $N > 0.6$ )

   • SELL (ลูกศรลง): เกิดขึ้นเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะ "Extreme" ($|z| < -2.0$) และค่า Flow ($N$) เป็นลบอย่างรุนแรง ( $N < -0.6$ ) 

กลยุทธ์การเข้าเทรด:

ควรรอให้ "แท่งเทียนที่เกิดสัญญาณ" ปิดตัวลงก่อน เพื่อยืนยันว่าค่า Flow ที่คำนวณได้นั้นคงที่แล้ว จากนั้นจึงพิจารณาเข้า Order ในแท่งเทียนถัดไป

• Entry Buy: เมื่อเห็นลูกศรสีเขียว ( IFA_BuyArrow ) ปรากฏใต้แท่งเทียน และแท่งเทียนนั้นปิดตัวลง

• Entry Sell: เมื่อเห็นลูกศรสีแดง ( IFA_SellArrow ) ปรากฏเหนือแท่งเทียน และแท่งเทียนนั้นปิดตัวลง

ข้อควรระวัง: สัญญาณ "Extreme" (ประเภทที่ 2) อาจหมายถึงการหมดแรงของเทรนด์ (Trend Exhaustion) ³³ หรืออาจหมายถึงโมเมนตัมที่รุนแรงมากก็ได้ เทรดเดอร์ควรใช้การวิเคราะห์อื่นประกอบ

6. การตั้ง Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP)

IFA เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอก "สภาวะ" และ "จังหวะ" แต่ไม่ได้ให้ระดับราคา SL/TP ที่ชัดเจน ดังนั้นเราควรใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ทั่วไป:

• Stop Loss (SL):

  • สำหรับ lệnh Buy: ตั้ง SL ไว้ใต้จุดต่ำสุด (Low) ของแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณ หรือที่ Swing Low ล่าสุด

  • สำหรับ lệnh Sell: ตั้ง SL ไว้เหนือจุดสูงสุด (High) ของแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณ หรือที่ Swing High ล่าสุด

• Take Profit (TP):

  • แบบที่ 1 (R:R Ratio): ตั้ง TP ตามอัตราส่วน Risk/Reward ที่ยอมรับได้ เช่น 1:1.5 หรือ 1:2

  • แบบที่ 2 (Counter-Signal): ถือสถานะไปจนกว่าจะเกิดลูกศรสัญญาณฝั่งตรงข้าม

  • แบบที่ 3 (Flow Fading): ปิดทำกำไรเมื่อ Flow Gauge ($N$) เริ่มกลับเข้าใกล้ 0 หรือเมื่อแถบ Intensity ($S$) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น จากสีส้มกลับเป็นสีขาว) ซึ่งบ่งชี้ว่ากระแสเริ่มอ่อนแรง

7. บทสรุป (Conclusion)

Information Flow Analysis (IFA) ไม่ใช่ "จอกศักดิ์สิทธิ์" (Holy Grail) ที่คาดการณ์อนาคตได้ แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาวะตลาด (Market Condition Assessment Tool)  ที่ทรงพลังอย่างยิ่งจุดแข็งของมันคือการรวมปัจจัยสำคัญ 3 ด้าน (โมเมนตัม, ปริมาณ, และพฤติกรรมราคา) มากลั่นกรองเป็นค่าคะแนนมาตรฐาน (-1 ถึง +1) ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ "อ่าน" ตลาดได้ง่ายขึ้น ว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในสภาวะ มีเทรนด์ (Trending) , พักตัว (Ranging) , หรือ สุดขีด (Extreme)

สำหรับนักพัฒนา EA: อินดิเคเตอร์เวอร์ชันนี้ถูกออกแบบมาอย่างดี โดยมีบัฟเฟอร์ข้อมูล (เช่น BufNorm, BufBuy, BufSell) ที่ซ่อนไว้ ( DRAW_NONE ) เพื่อให้ EA สามารถเรียกใช้ค่า $N$ หรือสัญญาณ Buy/Sell (ค่า 1.0 หรือ -1.0) ผ่านฟังก์ชัน iCustom() ได้โดยตรงดังนั้น ควรใช้ IFA เป็นเครื่องมือยืนยัน (Confirmation) หรือใช้กรองสภาวะตลาด (Market Filter) ร่วมกับกลยุทธ์หลัก, การวิเคราะห์แนวรับ-แนวต้าน, และการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดเสมอ

สามารถ Download Indicators :