Risk of Ruin หรือความเสี่ยงที่จะพัง (ในทางการเงิน) หมายถึงความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่นักลงทุนหรือเทรดเดอร์จะสูญเสียเงินทั้งหมดจากการเทรดหรือการลงทุน จนกระทั่งไม่สามารถทำการเทรดต่อไปได้ หรือเรียกว่า "ล้มละลายทางการเงิน" ในกรณีของนักพนันหรือเทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายด้วยเงินทุนที่จำกัด

 ความหมายของ Risk of Ruin:

Risk of Ruin ใช้คำนวณว่า ณ จุดใดจุดหนึ่ง การสูญเสียสะสมจะทำให้ไม่เหลือทุนเพียงพอในการทำการเทรดหรือการลงทุนต่อไป

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเทรดเดอร์ที่มีทุน 100,000 บาท หากมีการขาดทุนต่อเนื่องจนเหลือทุนเพียง 10,000 บาท หรือ 0 บาท ก็จะไม่สามารถเปิดสถานะซื้อขายใหม่ได้อีก เนื่องจากทุนไม่เพียงพอในการรักษาความเสี่ยง

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Risk of Ruin:

1. ขนาดของเงินทุน (Capital): เงินทุนที่มีอยู่มีผลอย่างมากต่อความเสี่ยงที่จะพัง หากมีทุนมากพอ ความเสี่ยงที่จะพังจะต่ำลง
2. ขนาดของตำแหน่งการเทรด (Position Size): การจัดสรรขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับขนาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ หากตำแหน่งใหญ่เกินไป ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะขาดทุนมาก
3. อัตราความสำเร็จในการเทรด (Win Rate): ความน่าจะเป็นที่จะทำกำไรในแต่ละครั้ง หากอัตราความสำเร็จต่ำ ความเสี่ยงที่จะพังก็จะสูงขึ้น
4. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio): ความเสี่ยงที่ยอมรับต่อผลตอบแทนที่คาดหวัง หากกำไรต่อการเทรดมีขนาดเล็กกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับในการขาดทุน จะเพิ่มโอกาสของการพัง

 การคำนวณ Risk of Ruin:

การคำนวณ Risk of Ruin ใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น:

- อัตราความสำเร็จ (Win Rate)

- อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio)

- ขนาดตำแหน่งการลงทุน (Position Size)

สูตรง่าย ๆ ที่มักใช้คือ:

```

Risk of Ruin = ((1 - Win Rate) / Win Rate) ^ Position Size

```

ถ้า Win Rate สูงและ Position Size เล็ก ก็จะลดความเสี่ยงที่จะพัง แต่ถ้า Win Rate ต่ำและ Position Size ใหญ่ ความเสี่ยงจะพุ่งสูงขึ้น

 วิธีลดความเสี่ยงที่จะพัง:

1. บริหารจัดการเงินทุน: ลงทุนในขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงมากเกินไปในแต่ละครั้ง
2. เพิ่ม Win Rate: พัฒนากลยุทธ์การเทรดให้มีอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้น
3. รักษาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน: เน้นการเทรดที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี
4. ใช้การจัดการความเสี่ยง: ใช้ Stop Loss และการจำกัดขาดทุนในแต่ละการเทรดเพื่อลดการสูญเสีย