เมื่อพูดถึง “สายเทรด” หลายคนอาจคุ้นกับสายเทคนิคอล (Technical) ที่ดูกราฟ สายฟันเมนทอล (Fundamental) ที่อ่านข่าวเศรษฐกิจ แต่ยังมีอีกสายหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังมาแรงในหมู่นักเทรดยุคใหม่ นั่นคือ สาย Quant หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า Quantitative Trading วันนี้เราจะพาไปรู้จักให้ลึกขึ้นว่าเทรดสายนี้คืออะไร เทรดยังไง แล้วเหมาะกับใครบ้าง

สาย Quant คืออะไร?

Quant ย่อมาจากคำว่า Quantitative Analyst หรือคนที่วิเคราะห์ตลาดโดยใช้คณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม เข้ามาช่วยในการตัดสินใจแทนการใช้กราฟแบบตาเปล่าหรือดูข่าว สายนี้จะเน้นการสร้าง สูตร หรือ ระบบ ที่สามารถวัดผลได้จริง เช่น

• ถ้าราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน = สัญญาณซื้อ/ขาย

• ถ้าค่า RSI ต่ำกว่า 30 = เตรียมเข้าเทรด

• ถ้าความผันผวนสูงขึ้น = ปรับ Position Size อัตโนมัติ

ทั้งหมดนี้สามารถ เขียนเป็นโค้ด เพื่อให้คอมพิวเตอร์เทรดให้แบบอัตโนมัติได้เลย

เทรด Forex แบบ Quant ทำยังไง

การเทรดแบบ Quant ใน Forex แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน 

1. สร้างไอเดียทางสถิติ เริ่มจากการตั้งสมมติฐาน เช่น ถ้าราคาวิ่งแรงช่วงข่าว จากนั้นจะกลับตัว 20 จุดใน 5 นาทีถัดมา

2. ทดสอบไอเดียกับข้อมูลย้อนหลัง ใช้ข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นจริงในอดีต มาดูว่าไอเดียนั้น เวิร์คไหม ถ้าผลลัพธ์ดี ค่อยพัฒนาเป็นระบบเทรดต่อไป

3. เขียนระบบเทรด ใช้โปรแกรมอย่าง Python, MQL4/5 (สำหรับ MT4/MT5) หรือโปรแกรมสร้าง EA อย่าง FxDreema เพื่อสร้างระบบที่สามารถเปิด-ปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติ

4. เทรดจริงแบบอัตโนมัติ เมื่อระบบเสร็จแล้ว สามารถให้ EA หรือบอทเทรดทำงานแทนได้ โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอ

ข้อดีของสาย Quant

✅ ไม่ต้องใช้อารมณ์ เพราะระบบเป็นคนตัดสินใจให้
✅ ตรวจสอบและวัดผลได้ รู้ว่าอัตราชนะเท่าไหร่ ความเสี่ยงอยู่ที่ไหน
✅ ทำงานได้ 24/7 เพราะใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ
✅ ปรับปรุงได้ง่าย ถ้าระบบไม่ดี ก็แก้สูตรใหม่ได้ตลอด

ข้อเสียของสาย Quant

❌ ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมบ้าง
❌ ต้องใช้เวลาศึกษาและทดสอบระบบให้ดี
❌ ระบบอาจใช้ไม่ได้ตลอดเวลา ต้องมีการปรับตัวตามสภาพตลาด
❌ ความเข้าใจผิด ๆ อาจทำให้เสียเงินไวกว่าเทรดมือ

เหมาะกับใคร?

• คนที่ชอบวิเคราะห์ข้อมูล ชอบตัวเลข

• คนที่เบื่อการนั่งเฝ้ากราฟ หรือรู้สึกว่าเทรดด้วยอารมณ์แล้วพังบ่อย

• คนที่สนใจทำ EA หรือระบบเทรดอัตโนมัติ

• โปรแกรมเมอร์ หรือสาย Data Science ที่อยากเข้าวงการเทรด

ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับสาย Quant

• Python / Pandas / NumPy  วิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณ

• MetaTrader 4/5 + MQL  เขียน EA และทดสอบระบบเทรด

• Backtrader / QuantConnect / FX Blue Lab  แพลตฟอร์มสำหรับทดสอบระบบ

• FxDreema  ทำ EA แบบไม่ต้องเขียนโค้ด