บทคัดย่อ

การซื้อขายอัตโนมัติ (Algorithmic Trading) บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในการพัฒนา Expert Advisor (EA) คือการเปิดคำสั่งซื้อขายซ้ำในแท่งเทียนเดียวกัน อาจส่งผลให้เกิดการซื้อขายที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการใช้ภาษา MQL4 เพื่อป้องกันการเปิดคำสั่งซ้ำในแท่งเทียนเดียวกันโดยใช้ตัวแปรตรวจสอบเวลาของแท่งเทียนล่าสุดที่มีการเปิดคำสั่ง ระบบนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์การซื้อขายและลดโอกาสของข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของ EA

1. บทนำ

MetaTrader 4 (MT4) เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุนที่ใช้ระบบอัตโนมัติ ภาษา MetaQuotes Language 4 (MQL4) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พัฒนา Expert Advisor (EA) และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในระบบซื้อขายอัตโนมัติคือการเปิดคำสั่งซื้อขายซ้ำในแท่งเทียนเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของกลยุทธ์การซื้อขาย งานวิจัยนี้นำเสนอแนวทางป้องกันการเปิดคำสั่งซ้ำโดยใช้ตัวแปรบันทึกเวลาของแท่งเทียนล่าสุด

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึกษาหลักการทำงานของ MQL4 ในการเปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ
2. ออกแบบฟังก์ชันที่สามารถป้องกันการเปิดคำสั่งซ้ำภายในแท่งเทียนเดียวกัน
3. ทดสอบประสิทธิภาพของฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลกระทบต่อการซื้อขาย

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

MQL4 เป็นภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนา EA บนแพลตฟอร์ม MT4 ซึ่งสามารถส่งคำสั่งซื้อขายและจัดการคำสั่งได้อัตโนมัติ (MetaQuotes Software Corp, 2021) อย่างไรก็ตาม การเปิดคำสั่งซ้ำในแท่งเทียนเดียวกันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในระบบซื้อขายอัตโนมัติและอาจเกิดจากการเขียนโค้ดที่ไม่มีตัวแปรควบคุมเวลาของแท่งเทียนล่าสุด แนวทางที่พบบ่อยในการแก้ไขปัญหานี้คือการใช้ตัวแปร datetime เพื่อตรวจสอบเวลาของแท่งเทียนก่อนเปิดคำสั่งใหม่

4. วิธีการวิจัย

4.1 ออกแบบฟังก์ชันป้องกันการเปิดคำสั่งซ้ำ

ฟังก์ชันนี้ใช้ตัวแปร LastOrderTime เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดคำสั่งในแท่งเทียนปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากแท่งเทียนยังไม่มีคำสั่งซื้อขาย ฟังก์ชันจะอนุญาตให้เปิดคำสั่งใหม่ มิฉะนั้น ฟังก์ชันจะป้องกันการเปิดคำสั่งซ้ำ

ตัวอย่างโค้ด MQL4:

// ประกาศตัวแปรเพื่อบันทึกเวลาแท่งเทียนล่าสุดที่ออกคำสั่ง
datetime LastOrderTime = 0;

// ฟังก์ชันเปิดออเดอร์ โดยจำกัดให้เปิดได้แค่ครั้งเดียวต่อแท่งเทียน
void OpenOrder(string orderType, double lot, double sl, double tp) {
    if (LastOrderTime == Time[0]) {
        Print("Order already placed in this candle. Skipping order.");
        return;
    }

    int ticket;
    double price = 0;
    int slippage = 3;
    int magicNumber = 12345;

    if (orderType == "BUY") {
        price = Ask;
        ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lot, price, slippage, sl, tp, "Buy Order", magicNumber, 0, Blue);
    } else if (orderType == "SELL") {
        price = Bid;
        ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lot, price, slippage, sl, tp, "Sell Order", magicNumber, 0, Red);
    } else {
        Print("Invalid order type: ", orderType);
        return;
    }

    if (ticket > 0) {
        Print("Order placed successfully in candle: ", Time[0]);
        LastOrderTime = Time[0];
    } else {
        Print("Order failed. Error: ", GetLastError());
    }
}

4.2 ทดสอบฟังก์ชัน

ทำการทดสอบฟังก์ชันบนบัญชีเดโม่ของ MT4 โดยใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังและดูว่าฟังก์ชันสามารถป้องกันการเปิดคำสั่งซ้ำได้หรือไม่

5. ผลการศึกษา

การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน OpenOrder() ฟังก์ชันจะสามารถป้องกันการเปิดคำสั่งซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบันทึกเวลาแท่งเทียนล่าสุด และเมื่อแท่งเทียนใหม่เริ่มต้น EA จะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ได้

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การใช้ตัวแปร datetime เพื่อตรวจสอบเวลาของแท่งเทียนล่าสุดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเปิดคำสั่งซื้อขายซ้ำในแท่งเทียนเดียวกัน วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อขายและช่วยให้กลยุทธ์ทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ โดยสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้กับ EA อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน

สำหรับงานวิจัยในอนาคต ควรทำการทดสอบฟังก์ชันนี้กับตลาดที่มีความผันผวนสูง และศึกษาผลกระทบของข้อจำกัดดังกล่าวต่อกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว

เอกสารอ้างอิง

• MetaQuotes Software Corp. (2021). MQL4 Reference. Retrieved from https://www.mql5.com
• Thomas, R. (2018). Algorithmic Trading in Forex Markets. Wiley Finance.
• Williams, J. (2020). MetaTrader 4 Expert Advisor Development. Packt Publishing.