ในโลกของการเทรดอัตโนมัติด้วย Expert Advisor (EA) มีกลยุทธ์มากมายที่ถูกนำมาพัฒนา และหนึ่งในนั้นคือกลยุทธ์การเทรดแบบ "Mean Reversion" หรือการเทรดเมื่อราคากลับตัว EA ที่เราจะวิเคราะห์ในวันนี้ใช้หลักการดังกล่าว โดยอาศัยอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่าง Stochastic และ Bollinger Bands จากหลาย Timeframe เพื่อหาจังหวะเข้าเทรด บทความนี้จะพาไปเจาะลึกถึงแนวคิดการทำงาน, วิธีการตั้งค่า, ผลการทดสอบ และข้อควรระวังที่สำคัญของ EA ตัวนี้

Concept การทำงานของ EA

EA ตัวนี้เป็นกลยุทธ์การเทรดแบบสวนเทรนด์ระยะสั้น (Counter-Trend/Mean Reversion) โดยมีหลักการทำงานที่ชัดเจนคือ รอให้เกิดสัญญาณ "Oversold" หรือ "Overbought" ที่สอดคล้องกันในหลาย Timeframe เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณก่อนเข้าเทรด

• เงื่อนไขฝั่ง Buy (ซื้อ):

  1. ค่า Stochastic K-Line ใน Timeframe M1, M5, และ M15 ต้องต่ำกว่าระดับ MinStochOversold (สภาวะ Oversold) พร้อมกันทั้งหมด

  2. ราคาใน Timeframe M15 ต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น Bollinger Bands ด้านล่าง (Lower Band)

  3. เมื่อเงื่อนไขครบถ้วน EA จะทำการเปิดออเดอร์ Buy

• เงื่อนไขฝั่ง Sell (ขาย):

  1. ค่า Stochastic K-Line ใน Timeframe M1, M5, และ M15 ต้องสูงกว่าระดับ MaxStochOverbought (สภาวะ Overbought) พร้อมกันทั้งหมด

  2. ราคาใน Timeframe M15 ต้องอยู่สูงกว่าเส้น Bollinger Bands ด้านบน (Upper Band)

  3. เมื่อเงื่อนไขครบถ้วน EA จะทำการเปิดออเดอร์ Sell

การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit) จะคำนวณจากค่า Average True Range (ATR) ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นตามสภาวะความผันผวนของตลาดในขณะนั้น

วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ (Parameters)

การตั้งค่าที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งาน EA โดยพารามิเตอร์หลักๆ มีดังนี้

• Trade Management:

  • LotSize: ขนาดของ Lot ที่จะใช้ในการเทรด

  • MaxTradesPerTrend: จำนวนออเดอร์สูงสุดที่สามารถเปิดได้ในทิศทางเดียวกัน

• Indicator Settings:

  • StochPeriodK, StochPeriodD: การตั้งค่าของ Stochastic Oscillator

  • BollingerPeriod, BollingerDeviation: การตั้งค่าของ Bollinger Bands

  • MinStochOversold, MaxStochOverbought: ระดับ Oversold/Overbought ของ Stochastic (เช่น 20/80 หรือ 25/75)

• Risk Management:

  • SLMultiplier: ตัวคูณค่า ATR เพื่อกำหนดระยะ Stop Loss (ยิ่งมาก SL ยิ่งกว้าง)

  • TPMultiplier: ตัวคูณค่า ATR เพื่อกำหนดระยะ Take Profit (ยิ่งมาก TP ยิ่งไกล)

• Trade Execution:

  • Slippage: ค่าความคลาดเคลื่อนของราคาที่ยอมรับได้

  • MaxSpread...: ค่า Spread สูงสุดที่ยอมรับได้ในการเทรด

ข้อควรระวัง: จากการวิเคราะห์โค้ด EA พบว่ามีพารามิเตอร์บางตัว เช่น BreakEvenPips และ TrailingMultiplier ถูกใส่ไว้ แต่ไม่มีการเขียนโค้ดให้ทำงานจริง หมายความว่าฟังก์ชันเลื่อน SL มากันทุน (Break-Even) และการเลื่อน SL ตามกำไร (Trailing Stop) จะไม่ทำงานใน EA เวอร์ชันนี้

สินค้าที่เหมาะสมและ Time Frame ที่ควรใช้

• สินค้าที่เหมาะสม: กลยุทธ์แบบ Mean Reversion ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีลักษณะเป็น Sideways หรือมีการพักตัว ดังนั้น สินค้าที่เหมาะสมคือ คู่เงินหลัก (Major Forex Pairs) ที่ไม่ค่อยมีเทรนด์รุนแรง เช่น EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD ควรระมัดระวังในการเทรดกับสินค้าที่มีเทรนด์ชัดเจนและรุนแรงอย่าง ทองคำ (XAU/USD) หรือดัชนีหุ้นต่างๆ เพราะอาจทำให้ EA แพ้ต่อเนื่องจากการพยายามเทรดสวนเทรนด์

• Time Frame ที่เหมาะสม: เนื่องจากตรรกะภายในของ EA ถูกเขียนให้ดึงข้อมูลจาก M1, M5 และ M15 ดังนั้น Timeframe ที่ควรติดตั้ง EA นี้ลงบนกราฟคือ M5 การเปลี่ยนไปใช้ Timeframe อื่นบนกราฟ จะไม่ส่งผลต่อการคำนวณหลักของ EA

ผลการทดสอบย้อนหลัง (Back Test)

จากการวิเคราะห์รายงาน Strategy Tester Report ที่ให้มา (ทดสอบบน EUR/USD M5) พบว่าผลลัพธ์ของ EA ในการตั้งค่าปัจจุบัน ยังไม่น่าพอใจและมีความเสี่ยงสูงมาก

• Profit Factor: 1.01 - บ่งบอกว่าผลกำไรแทบจะเท่ากับผลขาดทุน หรือเรียกได้ว่า "เสมอตัว" ซึ่งเมื่อนำไปใช้งานจริงอาจขาดทุนได้จากค่าคอมมิชชั่นและ Slippage

• Maximal Drawdown: 20.86% - มีความเสี่ยงที่เงินทุนจะลดลงไปถึง 20.86% ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้เพียงเล็กน้อย

• Win Rate (อัตราการชนะ): 21.17% - เป็นอัตราการชนะที่ต่ำมาก หมายความว่าใน 5 เทรด จะมีเทรดที่แพ้ถึง 4 เทรด

• Equity Curve (กราฟเงินทุน): แสดงให้เห็นว่าพอร์ตเคยตกอยู่ในสภาวะขาดทุนอย่างหนักเป็นเวลานานก่อนจะกลับมาได้เล็กน้อยในช่วงท้าย ซึ่งเป็นสภาวะที่บีบคั้นจิตใจและยากที่จะยอมรับในการเทรดจริง

สรุปผล Backtest: EA ตัวนี้ในเวอร์ชันปัจจุบัน ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงกลยุทธ์เพิ่มเติม เช่น การเพิ่มตัวกรองเทรนด์ (Trend Filter) เพื่อลดการเทรดสวนเทรนด์ที่ผิดพลาด

เงินทุนในการเทรดที่เหมาะสม

จากผล Backtest ที่แสดง Drawdown สูงถึง ~$635 จากการเทรดด้วยขนาด 0.1 Lot การบริหารจัดการเงินทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

• สำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง: หากต้องการเทรดด้วย Lot Size 0.1 ควรมีเงินทุนอย่างน้อย $2,000 - $3,000 เพื่อให้บัญชีสามารถทนทานต่อ Drawdown ที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็ยังคงเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก

• คำแนะนำที่ปลอดภัยกว่า: สำหรับผู้เริ่มต้นหรือต้องการทดสอบ ควรเริ่มต้นด้วย Lot Size ที่ต่ำที่สุด (0.01) บนบัญชี Cent หรือ Micro การใช้ Lot 0.01 จะทำให้ Drawdown จากผลทดสอบลดลงเหลือเพียง ~$63.5 ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ง่ายบนเงินทุนที่ไม่สูงมากนัก เช่น $300 - $500 เพื่อสังเกตพฤติกรรมของ EA ในสภาวะตลาดจริงได้อย่างปลอดภัย

โดยสรุป EA ตัวนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจ แต่ผลลัพธ์จากการทดสอบชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ชัดเจนในเรื่องของความแม่นยำและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ผู้ที่สนใจควรนำไปพัฒนาต่อยอดและทดสอบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจนำไปใช้กับเงินจริง

สามารถ Download EA ได้ที่ :

https://www.mql5.com/en/code/download/58746/ea_rm_stochastic_band.mq4