การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
แจกระบบเทรด กระบวนท่าในการเทรด
2
กระทู้
1
ผู้ใช้
2
Reactions
500
เข้าชม
หัวข้อเริ่มต้น 20/08/2024 5:11 pm
HFT คืออะไร? แล้วเทรดเดอร์ควรรู้อะไรบ้าง? ถ้าพูดถึง High-Frequency Trading หรือ HFT หลายคนอาจนึกถึงการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นเร็วมากๆ แบบแค่เสี้ยววินาที แต่จริงๆ แล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ และเป็นเรื่องที่ต้องรู้จริงๆ ก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในเกมนี้
HFT คืออะไร?
HFT คือการเทรดที่ใช้ความเร็วสูงสุดในการซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมที่ซับซ้อน เพื่อหากำไรจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในตลาด โดยการซื้อขายจะเกิดขึ้นในระดับมิลลิวินาที หรือนาโนวินาที ซึ่งเทรดเดอร์แบบเราจะไม่สามารถทำได้ด้วยมือเปล่าแน่นอน
แล้วใครล่ะที่ใช้งาน HFT ได้?
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทการเงินใหญ่ๆ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน เทรดเดอร์ทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสใช้ HFT เพราะมันต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและการลงทุนสูงมาก ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เร็วสุดๆ ด้วย
เทรดเดอร์ควรรู้อะไรเกี่ยวกับ HFT?
1. ต้องรู้เรื่องพื้นฐานการเงิน ก่อนอื่นเลย ต้องเข้าใจตลาดการเงิน การทำงานของหุ้น และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพราะ HFT ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็ว แต่มันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อหากำไรด้วย
2. รู้เรื่องเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ดและเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วและเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ตลาด
3. รู้เรื่องการจัดการความเสี่ยง เพราะการใช้งาน HFT มีความเสี่ยงสูงมาก การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เช่น การตั้ง stop-loss และการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาทางเทคนิคในด้านอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น
4. รู้เรื่องกฎหมายและจริยธรรม เพราะการใช้งาน HFT อาจมีกฎระเบียบเฉพาะที่ต้องทำตามกฏ และยังมีประเด็นเรื่องจริยธรรม เพราะบางครั้งมันอาจเป็นการใช้ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเอาเปรียบคนอื่น
5. รู้เรื่องกลยุทธ์การเทรด ต้องรู้จักกลยุทธ์ที่ HFT ใช้ เช่น Arbitrage, Market Making เพราะมันไม่ใช่แค่การซื้อขายแบบสุ่มๆ แต่เป็นการวางแผนและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตลาด
6. รู้เรื่องวิเคราะห์ผลการเทรด เพราะการเทรดแบบ HFT ต้องการการประเมินผลที่ละเอียด เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
มีที่ไหนบ้างที่ใช้งาน HFT นี่อยู่ เดี๋ยวผมลิสให้ดู
Goldhunt147 reacted
หัวข้อเริ่มต้น 20/08/2024 5:19 pm
มาดูองค์กรที่สามารถใช้งาน HFT ได้ เนื่องจากการลงทุนใน HFT ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเร็วสูงและการลงทุนในการพัฒนาอัลกอริทึมซับซ้อน ทำให้ไม่ใช่ทุกคนหรือองค์กรที่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้ HFT มักเป็นเทคนิคที่ถูกใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่เพียงพอเท่านั้น.
บริษัทการเงินและกองทุนขนาดใหญ่
- ธนาคารเพื่อการลงทุน หรือ ธนาคารขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรเพียงพอ เช่น Goldman Sachs, JPMorgan, หรือ Morgan Stanley มักใช้ HFT เพื่อเพิ่มกำไรและสภาพคล่องในตลาด.
- กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งกองทุนเหล่านี้มักมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและเทคโนโลยี สามารถพัฒนาอัลกอริทึม HFT ที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างพวก Renaissance Technologies หรือ Citadel.
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน
- บริษัท Fintech บางบริษัทในกลุ่มนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยี HFT ให้กับลูกค้ารวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดที่มีความเร็วสูง.
- บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการด้านการเงิน หรือบริษัทที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเทรดแบบ HFT, เช่น การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับตลาดการเงิน หรือการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ใน HFT.
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการเขียนโปรแกรม
- Quantitative Analysts นักวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีทักษะด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม มักจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาอัลกอริทึมของเจ้าตัว HFT.
- Programmers and Software Developers นักพัฒนาโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดสำหรับ HFT จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมที่สูงและเข้าใจโครงสร้างตลาดการเงิน.
บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- บางบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนใน HFT เพื่อเสนอราคาที่ดีกว่าและการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นสำหรับลูกค้า เรื่องโบรกอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงานรัฐบางแห่ง
- ธนาคารกลางหรือหน่วยงานกำกับดูแล บางหน่วยงานรัฐอาจใช้งาน HFT เพื่อช่วยในการตรวจสอบและรักษาความเสถียรภาพของตลาดการเงิน.
Goldhunt147 reacted
