Opening Range Breakout (ORB) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักเทรดรายวัน (Day Trader) เนื่องจากความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงเปิดตลาดที่มีความผันผวนสูง กลยุทธ์นี้อาศัยหลักการที่ว่าราคาในช่วงเปิดตลาดมักจะกำหนดทิศทางของแนวโน้มในวันนั้นๆ

แนวคิดหลักของกลยุทธ์ ORB

หัวใจของกลยุทธ์ ORB คือการกำหนด "กรอบราคาเปิด" (Opening Range) ซึ่งเป็นกรอบราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียนแรกหลังจากตลาดเปิดทำการ เมื่อราคาทะลุ (Breakout) กรอบราคานี้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะถือเป็นสัญญาณในการเข้าเทรดตามทิศทางนั้น

สินค้าที่สามารถใช้กลยุทธ์ ORB ได้

กลยุทธ์ ORB สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสินค้าหลากหลายประเภทที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนในช่วงเปิดตลาด เช่น:

• ดัชนีหุ้น: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones

• หุ้นรายตัว: หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

• สินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำ, น้ำมัน

• สกุลเงิน (Forex): คู่เงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Timeframe ที่เหมาะสม

Timeframe ที่นิยมใช้กับกลยุทธ์ ORB มากที่สุดคือ 15 นาที (M15) เนื่องจากให้ความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือของสัญญาณและการหาจังหวะเข้าเทรดที่ไม่ช้าเกินไป อย่างไรก็ตาม นักเทรดสามารถปรับเปลี่ยน Timeframe ได้ตามความถนัดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น 5 นาที (M5) หรือ 30 นาที (M30)

วิธีการติดตั้ง Indicator

โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์ ORB ไม่จำเป็นต้องใช้ Indicator ที่ซับซ้อน เพียงแค่ใช้เครื่องมือพื้นฐานที่มีในโปรแกรมเทรดทั่วไปก็เพียงพอแล้ว:

1. กำหนดช่วงเวลาเปิดตลาด: ตั้งค่าเส้นแนวตั้ง (Vertical Line) บนกราฟเพื่อระบุเวลาเปิดตลาดของสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด เช่น ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดเวลา 9:30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

2. วาดกรอบราคาเปิด: หลังจากแท่งเทียนแรก (ตาม Timeframe ที่เลือก) ปิดตัวลง ให้วาดเส้นแนวนอน (Horizontal Line) 2 เส้น ที่ราคาสูงสุด (High) และราคาต่ำสุด (Low) ของแท่งเทียนนั้น เพื่อสร้างกรอบราคาเปิด

วิธีการใช้งาน

1. สัญญาณเข้าซื้อ (Entry Buy)

• เงื่อนไข: ราคาทะลุแนวต้าน (เส้นแนวนอนด้านบน) ของกรอบราคาเปิดขึ้นไป

• จังหวะเข้า:

  • แบบ Aggressive: เข้าซื้อทันทีที่แท่งเทียนปิดเหนือแนวต้าน (มีความเสี่ยงสูงจากสัญญาณหลอก)

  • แบบ Conservative (แนะนำ): รอให้ราคาย่อตัวกลับมาทดสอบ (Retest) แนวต้านที่เพิ่งทะลุผ่านไป ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวรับ แล้วจึงเข้าซื้อ

  • แบบ Confirmation: รอให้ราคาทะลุจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่เบรกเอาต์ขึ้นไปอีกครั้ง เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

2. สัญญาณเข้าขาย (Entry Sell)

• เงื่อนไข: ราคาทะลุแนวรับ (เส้นแนวนอนด้านล่าง) ของกรอบราคาเปิดลงมา

• จังหวะเข้า:

  • แบบ Aggressive: เข้าขายทันทีที่แท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับ

  • แบบ Conservative (แนะนำ): รอให้ราคาดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบ (Retest) แนวรับที่เพิ่งทะลุผ่านไป ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน แล้วจึงเข้าขาย

  • แบบ Confirmation: รอให้ราคาทะลุจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่เบรกเอาต์ลงไปอีกครั้ง เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

การตั้งจุดทำกำไร (Take Profit - TP) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss - SL)

• Stop Loss (SL):

  • สำหรับ Buy: ตั้ง SL ไว้ต่ำกว่าแนวต้านของกรอบราคาเปิดเล็กน้อย หรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่เบรกเอาต์

  • สำหรับ Sell: ตั้ง SL ไว้สูงกว่าแนวรับของกรอบราคาเปิดเล็กน้อย หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่เบรกเอาต์

• Take Profit (TP):

  • ใช้ Risk/Reward Ratio: กำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น 1:1.5 หรือ 1:2

  • ใช้แนวรับ-แนวต้านถัดไป: มองหาแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญใน Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นเป็นเป้าหมายในการทำกำไร

ข้อควรระวัง

• สัญญาณหลอก (False Breakout): กลยุทธ์ ORB อาจให้สัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง การรอสัญญาณยืนยัน (Confirmation) จะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

• บริบทของตลาด: ควรพิจารณาแนวโน้มโดยรวมของตลาดใน Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นประกอบการตัดสินใจเสมอ ไม่ควรเทรดสวนแนวโน้มหลัก

• การบริหารความเสี่ยง: กำหนดขนาดของ Position และจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนทุกครั้ง เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์ Opening Range Breakout เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงเปิดตลาด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนและปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตนเอง รวมถึงการมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด