เคยเป็นไหม เวลาจะเข้าเทรดแต่ละครั้ง ก็รู้สึกว่า ควรเข้าไม้ตรงนี้ดีไหมนะ หรือว่ารออีกหน่อยดีกว่า แล้วบางทีพอเข้าไปปุ๊บ ราคาก็สวนทางทันที

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะเราอาจใช้ "ความรู้สึก" มากเกินไปในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากพลาดในตลาด Forex

แต่ถ้ามีวิธีที่ช่วยให้เราตัดสินใจแบบเป็นระบบ ใช้ "ตัวเลข" แทน "อารมณ์" ล่ะ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "การวิเคราะห์เชิงปริมาณ" (Quantitative Analysis)

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณคืออะไร

นิยามแบบง่าย ๆ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือการใช้ ตัวเลข สถิติ และคณิตศาสตร์ ในการตัดสินใจเทรด แทนที่จะใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์

พูดง่าย ๆ ก็คือ "ให้ตัวเลขช่วยคิด" ว่าโอกาสการเทรดนั้นดีแค่ไหน

ทำไมต้องใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

✅ ลดอารมณ์ในการเทรด ทำให้การตัดสินใจเป็นระบบ
✅ ช่วยให้สามารถทดสอบและวัดผลกลยุทธ์ได้
✅ ปรับปรุงความแม่นยำในการเข้าและออกออเดอร์

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

• ลองเริ่มต้นจากการเก็บสถิติของตัวเอง เช่น อัตราการชนะของกลยุทธ์แต่ละแบบ
• ใช้ตัวเลขและเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ เพื่อให้การเทรดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

2. เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ในการเทรด Forex

1) อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-to-Reward Ratio - RR)

Risk-to-Reward Ratio คือ อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่เสี่ยงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้

ตัวอย่างเช่น

• ถ้าคุณเสี่ยง $100 แต่ตั้ง TP ไว้ $300 นั่นคือ RR = 1:3
• ถ้า RR น้อยกว่า 1:1 หมายความว่า คุณเสี่ยงมากกว่ากำไรที่คาดหวัง ซึ่งอาจไม่คุ้ม

คำแนะนำ:

• ตั้งเป้าให้ RR อย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3 เพื่อให้แม้ชนะน้อยกว่าครึ่ง ก็ยังมีกำไร
• ใช้ข้อมูลย้อนหลังดูว่ากลยุทธ์ของคุณมีค่า RR โดยเฉลี่ยเท่าไหร่

2) อัตราการชนะ (Win Rate) และ Expectancy

Win Rate คือ เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ชนะ ถ้าคุณเทรด 100 ครั้ง และชนะ 60 ครั้ง แปลว่า Win Rate = 60%

แต่มี Win Rate สูงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูค่า Expectancy ด้วย
สูตร Expectancy คือ

Expectancy=(%ชนะ×กำไรเฉลี่ย)−(%แพ้×ขาดทุนเฉลี่ย)\text{Expectancy} = (\% \text{ชนะ} \times \text{กำไรเฉลี่ย}) - (\% \text{แพ้} \times \text{ขาดทุนเฉลี่ย})

คำแนะนำ:

• ถ้ากลยุทธ์ของคุณมี Win Rate ต่ำ เช่น 40% แต่ใช้ RR 1:3 ก็ยังมีกำไรในระยะยาว
• หมั่นจดบันทึกผลลัพธ์ของแต่ละกลยุทธ์เพื่อคำนวณ Expectancy

3) Maximum Drawdown (MDD) – ขาดทุนสูงสุดที่พอร์ตเคยเจอ

MDD คือ เปอร์เซ็นต์ของการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในพอร์ต ตัวอย่างเช่น

• ถ้าคุณเริ่มต้นพอร์ตด้วย $10,000 และพอร์ตลดลงเหลือ $8,000 แสดงว่า MDD = 20%

MDD สำคัญเพราะมันบอกว่าพอร์ตของคุณเคยเจอภาวะขาดทุนหนักแค่ไหน ถ้า MDD สูงเกินไป (เช่นเกิน 50%) นั่นอาจหมายความว่าคุณเสี่ยงเกินไป

คำแนะนำ:

• พยายามให้ MDD อยู่ต่ำกว่า 20-30% ของพอร์ต เพื่อให้ฟื้นตัวได้เร็ว
• ถ้า MDD สูง ควรปรับลดขนาดล็อต หรือเพิ่ม Stop Loss ให้เหมาะสม

4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน (Standard Deviation of Returns)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกว่า กำไรหรือขาดทุนของคุณผันผวนแค่ไหน

• ถ้าผลตอบแทนของคุณมีค่าผันผวนสูง แปลว่าการเทรดของคุณมีความไม่แน่นอนสูง
• ถ้าผลตอบแทนค่อนข้างคงที่ แปลว่ากลยุทธ์ของคุณมีความเสถียร

คำแนะนำ:

• วิเคราะห์ว่าแต่ละเดือนพอร์ตของคุณขึ้นลงเท่าไหร่ เพื่อดูว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน
• ถ้ากำไรขึ้นลงแรงมาก ลองปรับ MM ให้เหมาะสม

3. วิธีนำการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้ในการเทรดจริง

1) เก็บสถิติการเทรดของตัวเอง

เริ่มจากจดบันทึกการเทรดของตัวเอง เช่น

• อัตราการชนะ
• Risk-to-Reward Ratio
• Maximum Drawdown
• ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน

เครื่องมือช่วยเก็บสถิติ:

• Excel หรือ Google Sheets
• Myfxbook หรือ FX Blue

2) ปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลที่ได้

หลังจากเก็บสถิติแล้ว คุณจะเห็นว่า

• กลยุทธ์ไหนให้กำไรสูงสุด
• ความเสี่ยงที่คุณรับได้อยู่ในระดับไหน
• จุดอ่อนของกลยุทธ์คืออะไร และควรแก้ไขตรงไหน

3) ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่ใช่อารมณ์

เมื่อคุณมีข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุน การเทรดของคุณจะเป็นระบบมากขึ้น

• ถ้า Win Rate ของคุณต่ำ แต่ RR สูง → ให้เน้นเทรดตามระบบต่อไป
• ถ้า Drawdown สูงเกินไป → ปรับลดความเสี่ยงให้เหมาะสม

สรุป การใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเทรดอย่างชาญฉลาด

ใช้ตัวเลขและสถิติในการวิเคราะห์ ไม่ใช่แค่ "ความรู้สึก"
วัดผลกลยุทธ์ผ่าน Win Rate, RR, Drawdown, และ Expectancy
เก็บสถิติการเทรด และใช้ข้อมูลมาปรับปรุงกลยุทธ์
ลดความเสี่ยงโดยใช้ MM ที่เหมาะสมกับพอร์ต

ตลาด Forex ไม่ใช่เกมของดวง แต่เป็นเรื่องของสถิติ ความน่าจะเป็น และการบริหารความเสี่ยง