1. กำหนดเป้าหมาย

รู้ก่อนว่าอยากได้อะไรจากระบบนี้ เช่น ทำกำไรในระยะสั้นหรือยาว

2. เลือกกลยุทธ์การเทรด

เลือกสไตล์ที่เหมาะกับตัวเอง เช่น

• เทรดตามข่าว (ข่าวการเงินหรือข่าวตลาด)
• เทรดตามกราฟ (เช่น การใช้เครื่องมือ Technical Analysis)

3. เลือกเครื่องมือและแพลตฟอร์ม

ใช้โปรแกรมที่เหมาะสม เช่น MetaTrader, TradingView หรือแพลตฟอร์มที่รองรับการเขียนโค้ด เช่น Python + API สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

4. เขียนโค้ดหรือตั้งค่าอัลกอริธึม

หากใช้โค้ด ต้องเขียนระบบเทรดอัตโนมัติ (Algorithmic Trading) โดยใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรม เช่น Python, R, หรือแม้แต่ใช้เครื่องมือในแพลตฟอร์มเอง

5. ทดสอบระบบ

ใช้ข้อมูลในอดีต (Backtesting) เพื่อทดสอบว่าระบบทำงานได้ดีหรือไม่

6. การบริหารความเสี่ยง

ต้องตั้งกฎสำหรับการบริหารเงิน เช่น กำหนดขนาดการลงทุนในแต่ละเทรด และการใช้ Stop Loss

7. ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบเทรดต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง