บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงปริมาณของ "กลยุทธ์การเทรด 3 วัน" ซึ่งเป็นกลยุทธ์ Price Action ที่ปราศจากอินดิเคเตอร์ อ้างอิงจากแนวคิดของ Perry Kaufman และได้รับการทดสอบในตลาดฟอเร็กซ์ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ Exit ที่หลากหลาย ผลลัพธ์จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การเทรด 3 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Bailout Exit มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรในบางคู่สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของกลยุทธ์มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคู่สกุลเงิน และจำเป็นต้องมีการพิจารณาต้นทุนการเทรด รวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

1. บทนำ

กลยุทธ์การเทรดที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องในตลาดการเงิน กลยุทธ์ "การเทรด 3 วัน" เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Price Action ที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากอ้างอิงจากแนวคิดของ Perry Kaufman ผู้ซึ่งกล่าวอ้างถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี [1, 00:12] กลยุทธ์นี้เน้นการใช้ Price Action โดยปราศจากการพึ่งพาอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการความเรียบง่ายและเข้าใจกลไกราคาโดยตรง บทความนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ดังกล่าวในตลาดฟอเร็กซ์

2. ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรด 3 วันในตลาดฟอเร็กซ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

2.1 กลยุทธ์การเทรด 3 วัน

กลยุทธ์การเทรด 3 วันมีหลักการพื้นฐานดังนี้:

• สัญญาณ Long (ซื้อ): เมื่อราคาปิดรายวันลดลงต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าติดต่อกัน 3 วัน ทำการเปิดสถานะ Long ที่ราคาปิดของวันที่ 3 [1, 01:06]
• สัญญาณ Short (ขาย): เมื่อราคาปิดรายวันสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าติดต่อกัน 3 วัน ทำการเปิดสถานะ Short ที่ราคาปิดของวันที่ 3 [1, 01:30]

2.2 กลยุทธ์ Exit ที่ทดสอบ

เพื่อประเมินผลกระทบของกลยุทธ์ Exit ต่อประสิทธิภาพโดยรวม การศึกษาครั้งนี้ได้ทดสอบกลยุทธ์ Exit 3 รูปแบบ:

1. กลยุทธ์ Exit ดั้งเดิม (Traditional Exit): อ้างอิงตามข้อเสนอแนะของ Perry Kaufman [1, 01:54]
   • สถานะ Long: ปิดสถานะหลังจาก 2 วัน
   • สถานะ Short: ปิดสถานะหลังจาก 1 วัน
2. กลยุทธ์ Exit แบบกำหนดระยะเวลา (Fixed Duration Exits): กำหนดระยะเวลาการถือสถานะคงที่ [1, 02:35]
   • ทดสอบระยะเวลา 2, 3 และ 4 วัน สำหรับทั้งสถานะ Long และ Short
3. กลยุทธ์ Bailout Exit (First Profitable Close): เน้นการปิดสถานะเมื่อเกิดกำไรครั้งแรก [1, 02:46]
   • ปิดสถานะทันทีที่ราคาปิดเป็นบวก (ทำกำไร)
   • หากยังไม่ทำกำไร ให้ถือสถานะต่อไปจนถึงวันรุ่งขึ้นและตรวจสอบอีกครั้ง
   • ปิดสถานะหากเกิดสัญญาณในทิศทางตรงกันข้าม

2.3 ข้อมูลและการทดสอบ

• ตลาด: 14 คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ (Forex) ที่มีการซื้อขายสูง
• ช่วงเวลาข้อมูล: ข้อมูลย้อนหลัง 15 ปี
• แพลตฟอร์ม: Multicharts โดยใช้ข้อมูลจาก Oanda [1, 04:18]

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลลัพธ์จากกลยุทธ์ Exit ที่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบย้อนหลังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ Exit ที่ใช้:

• กลยุทธ์ Exit ดั้งเดิม: พบความผันผวนของความสามารถในการทำกำไรในแต่ละคู่สกุลเงิน โดยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยการเทรดที่ต่ำ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการครอบคลุมต้นทุนการเทรด [1, 07:01]
• กลยุทธ์ Exit แบบกำหนดระยะเวลา: ไม่พบการปรับปรุงที่สำคัญในภาพรวม อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงิน USD/CAD แสดงความสม่ำเสมอในระดับหนึ่ง [1, 09:19]
• กลยุทธ์ Bailout Exit: กลยุทธ์นี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีอัตราการชนะมากกว่า 80% ในบางกรณี และพอร์ตโฟลิโอรวมแสดงเส้น Equity ที่มีแนวโน้มเชิงบวก [1, 10:04, 11:09]

3.2 คู่สกุลเงินที่โดดเด่น

จากการทดสอบพบว่าคู่สกุลเงินบางคู่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างชัดเจนเมื่อใช้กลยุทธ์ Bailout Exit:

• GBP/USD: แสดงเส้น Equity ที่ดีและค่าเฉลี่ยการเทรด 12 pips [1, 12:23]
• USD/CAD: แสดงเส้น Equity ที่ดีและค่าเฉลี่ยการเทรดที่สูงขึ้น 18 pips [1, 12:53]

คู่สกุลเงินเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำกำไรที่น่าสนใจ แม้จะพิจารณาต้นทุนการเทรดแล้วก็ตาม

3.3 คู่สกุลเงินที่ผลลัพธ์ต่ำกว่าเกณฑ์

คู่สกุลเงินบางคู่ เช่น EUR/JPY, EUR/NZD และ USD/CHF ไม่แสดงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจกับกลยุทธ์ Exit ใดๆ ที่ทดสอบ [1, 11:49] ซึ่งบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การเทรด 3 วันอาจไม่เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดและทุกคู่สกุลเงิน

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์การเทรด 3 วันมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ Bailout Exit และเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม เช่น GBP/USD และ USD/CAD อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของกลยุทธ์นี้คือความผันผวนของประสิทธิภาพในแต่ละคู่สกุลเงิน และความจำเป็นในการพิจารณาต้นทุนการเทรด

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตคือการพิจารณาการผสมผสานเป้าหมายกำไร (Profit Target) และกลยุทธ์ Stop-loss เพื่อบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร [1, 13:50] นอกจากนี้ การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การเทรด 3 วัน และการปรับปรุงพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละคู่สกุลเงิน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

5. บทสรุป

กลยุทธ์การเทรด 3 วันเป็นกลยุทธ์ Price Action ที่เรียบง่ายและมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Bailout Exit และเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรตระหนักถึงความผันผวนของประสิทธิภาพในแต่ละคู่สกุลเงิน และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทดสอบและปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

อ้างอิง

[1] The Transparent Trader. (2023, December 10). No Indicator Trading Strategy Still Working After 50 Years! [Video]. YouTube.

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [1, 00:12] อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล [1] และตำแหน่งเวลา (นาที:วินาที) ในวิดีโอ