เทรด Forex มานานแค่ไหนแล้ว เคยย้อนกลับมาดูบ้างไหมว่ากลยุทธ์ที่ใช้มันเวิร์คจริงไหม หรือแค่รู้สึกว่ามันใช้ได้

หลายคนเทรดไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้วัดผลให้ชัดเจน บางทีทำกำไรได้ก็คิดว่า “เออ แผนเราดีนะ” แต่พอเสียติดกันหลายไม้กลับไม่รู้ว่าเพราะอะไร สุดท้ายก็วนลูปเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อย ๆ

เราจะมาคุยกันเรื่อง "การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์" ว่าเราจะเช็กได้ยังไงว่ากลยุทธ์ของเราดีพอสำหรับตลาดจริงหรือเปล่า

1. กลยุทธ์ของคุณทำเงินได้จริงไหม

กำไรที่ได้เกิดจากกลยุทธ์ หรือแค่โชคช่วย

บางคนเทรด 10 ไม้ ชนะ 7 ไม้ แต่พอหักลบกันแล้วกลับขาดทุน ทำไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะแค่มีอัตราชนะสูง ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์ดีเสมอไป

ดูที่ตัวเลขพวกนี้แทน

Win Rate (อัตราชนะ) – ชนะกี่ไม้จากทั้งหมด
Risk-to-Reward Ratio (RRR) – ถ้าแพ้ เสียเท่าไหร่ ถ้าชนะ ได้เท่าไหร่
Expectancy (ค่าคาดหวัง) – กลยุทธ์นี้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเทรดได้เท่าไหร่

ตัวอย่างง่าย ๆ

• เทรด 10 ไม้ ชนะ 5 แพ้ 5
• RR = 1:2 (แพ้ครั้งละ $10 แต่ชนะได้ $20)

คำนวณ Expectancy
(Win Rate x กำไรเฉลี่ย) - (Loss Rate x ขาดทุนเฉลี่ย)
(0.5 × 20) - (0.5 × 10) = 10 - 5 = $5 ต่อเทรด

ถ้า Expectancy เป็นบวก = กลยุทธ์นี้มีโอกาสทำกำไรระยะยาว
ถ้า Expectancy เป็นลบ = ต้องปรับปรุงกลยุทธ์

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

• บันทึกผลการเทรดอย่างละเอียด อย่าคิดแค่ "เทรดไปก่อน เดี๋ยวก็รู้เอง"
• ใช้ Excel หรือ Myfxbook ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์

2. กลยุทธ์ของคุณรอดจากช่วงตลาดแย่ ๆ ไหม

ทุกกลยุทธ์จะทำกำไรได้ในตลาดที่เหมาะกับมัน แต่คำถามคือ "มันจะรอดจากช่วงแย่ ๆ ไหม"

ลองคิดดูว่าคุณมีพอร์ต $10,000 แล้วเจอช่วง Drawdown -50% แปลว่าคุณต้องทำกำไร 100% เพื่อกลับมาที่ทุนเดิม

Drawdown คืออะไร
Maximum Drawdown (MDD) – ขาดทุนหนักสุดที่เคยเจอ
Recovery Time – ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลับมาทำกำไร

ถ้ากลยุทธ์คุณทำกำไรดี แต่พอ Drawdown ทีต้องใช้เวลาครึ่งปีเพื่อกลับมาทำกำไร แบบนี้ก็น่าคิด

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

• ถ้า MDD เกิน 20-30% ควรพิจารณาปรับ MM ใหม่
• ลด Leverage และขนาดล็อต ถ้ากลยุทธ์มี Drawdown สูง

3. กลยุทธ์นี้ใช้ได้กับหลายตลาดไหม (Robustness Test)

กลยุทธ์ที่ดี ควรทำกำไรได้ในหลายสภาวะตลาด ไม่ใช่แค่ช่วงเดียว

ถ้าคุณ Backtest กลยุทธ์แล้วมันดีแค่ในปี 2021 แต่พอเอาไปลองในปี 2022 พอร์ตติดลบหนัก แบบนี้เรียกว่า "Overfitting" คือกลยุทธ์ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับข้อมูลอดีตเกินไปจนใช้จริงไม่ได้

ทดสอบกลยุทธ์โดย

ลองเทรดในคู่เงินอื่น เช่น EUR/USD → ลอง GBP/USD
ลองใช้กับ Timeframe อื่น เช่น จาก H1 → ไป H4
ลองใช้ในช่วงตลาดที่ต่างกัน เช่น ช่วงมีข่าวแรง vs. ช่วงไซด์เวย์

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

• ถ้ากลยุทธ์ใช้ได้แค่ช่วงเดียว อาจต้องพิจารณาปรับใหม่
• พอร์ตที่อยู่รอดระยะยาว ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร

4. จิตวิทยาการเทรดของคุณรองรับกลยุทธ์นี้ไหม

บางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์ แต่อยู่ที่ "ตัวเรา"

เคยไหม ตั้ง Stop Loss ไว้ แต่พอราคาวิ่งใกล้ ๆ กลับไปปิดเอง แล้วราคาก็วิ่งกลับไปทำกำไร

เคยไหม ตั้ง Take Profit ไว้ 50 pips แต่พอเห็นกำไร 20 pips ก็รีบปิด แล้วพลาดโอกาสไป

กลยุทธ์ที่ดี ต้องเข้ากับสไตล์และนิสัยของคุณ

• ถ้าคุณเป็นคนใจร้อน อาจเหมาะกับ Scalping หรือ Day Trade
• ถ้าคุณเป็นคนชอบรอ อาจเหมาะกับ Swing Trading หรือ Position Trading

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

• เลือกกลยุทธ์ที่คุณเทรดแล้ว "สบายใจ" และทำตามแผนได้
• ถ้าเทรดไปแล้วรู้สึกเครียดตลอดเวลา อาจต้องปรับแผนใหม่

5. กลยุทธ์ของคุณมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหม

ตลาดเปลี่ยนตลอดเวลา ถ้าคุณใช้กลยุทธ์เดิม ๆ โดยไม่ปรับเลย โอกาสพอร์ตพังมีสูง

วิธีพัฒนากลยุทธ์ให้ทันตลาด
หมั่นทดสอบ Backtest & Forward Test เป็นระยะ
ดูข่าวเศรษฐกิจและปัจจัยที่อาจกระทบตลาด
ปรับ Position Sizing และ MM ให้เหมาะกับสภาวะตลาด

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

• หมั่นทบทวนผลลัพธ์ของตัวเองทุกเดือน
• ถ้ากลยุทธ์เริ่มแย่ อย่าพึ่งเปลี่ยนทันที ให้ดูสาเหตุที่แท้จริงก่อน

สรุป การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรด Forex

วัดผลลัพธ์ด้วย Win Rate, Risk-to-Reward, Expectancy
ดูว่า Drawdown และ Recovery Time อยู่ในระดับที่รับได้หรือไม่
ทดสอบกลยุทธ์ในตลาดและช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อดู Robustness
กลยุทธ์ต้อง เข้ากับจิตวิทยาการเทรดของคุณ
พัฒนากลยุทธ์ให้ทันตลาดอยู่เสมอ

กลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ "ทำกำไรได้" แต่ต้อง "อยู่รอดได้" ในทุกสภาวะตลาด