ในตลาด Forex หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Market) การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ (Correlations) ระหว่างคู่เงินต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนและนักเทรดสามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด และลดความเสี่ยงในการลงทุน การใช้กลยุทธ์ Correlations จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีขึ้น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกันระหว่างการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆ

1. ความหมายของ Correlation ในตลาด Forex

Correlation คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ 2 ตัวหรือมากกว่าที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางที่ตรงข้ามกันในช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้ตัวเลขที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

• ค่า +1: สินทรัพย์ทั้งสองมีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์ (positive correlation)
• ค่า -1: สินทรัพย์ทั้งสองมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสมบูรณ์ (negative correlation)
• ค่า 0: สินทรัพย์ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงทิศทาง (no correlation)

2. ประเภทของ Correlations ในตลาด Forex

ในตลาด Forex จะพบกับ Positive Correlation และ Negative Correlation ซึ่งมีลักษณะการใช้งานต่างกัน:

2.1 Positive Correlation

Positive Correlation หมายถึง สินทรัพย์สองตัวที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ทั้งสองได้รับผลกระทบจากปัจจัยเดียวกัน เช่น การขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง หรือการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเศรษฐกิจ

• ตัวอย่าง: หากคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD มี Positive Correlation เมื่อ EUR/USD ขึ้น, GBP/USD ก็จะขึ้นตามไปด้วย

2.2 Negative Correlation

Negative Correlation คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สองตัวมีทิศทางตรงข้ามกัน เช่น เมื่อราคาของทองคำ (XAU/USD) ขึ้น ราคาของเงินดอลลาร์ (USD) มักจะอ่อนค่าลง

• ตัวอย่าง: หากคู่เงิน EUR/USD และ USD/CHF มี Negative Correlation เมื่อ EUR/USD ขึ้น USD/CHF จะลดลง

3. การใช้งานกลยุทธ์ Correlations ในการเทรด Forex

การใช้กลยุทธ์ Correlations สามารถช่วยนักเทรดในการทำกำไรและลดความเสี่ยงได้หลายรูปแบบ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีที่ทิศทางของสินทรัพย์ทั้งสองเป็นไปในทางเดียวกันหรือในทางตรงกันข้าม

3.1 การใช้ Positive Correlation

หากนักเทรดมั่นใจว่าคู่เงินบางตัวจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน เช่น การเปิดตำแหน่งซื้อใน EUR/USD และ GBP/USD ในเวลาเดียวกัน

• การใช้งาน: เมื่อ EUR/USD ขึ้นแรง นักลงทุนอาจคาดการณ์ว่า GBP/USD ก็จะขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นอาจเปิดคำสั่งซื้อ (Buy) ในทั้งสองคู่เงิน เพื่อรับผลกำไรจากการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน
• ตัวอย่าง: หากนักลงทุนเปิดคำสั่งซื้อ EUR/USD และ GBP/USD ในเวลาเดียวกัน และตลาดขยับตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ทั้งสองคู่เงินจะให้ผลกำไรพร้อมกัน

3.2 การใช้ Negative Correlation

การใช้ Negative Correlation เป็นการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือสร้างการกระจายความเสี่ยง โดยการเปิดตำแหน่งที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

• การใช้งาน: หากนักเทรดรู้ว่าคู่เงิน EUR/USD และ USD/CHF มี Negative Correlation เมื่อ EUR/USD ขึ้น, USD/CHF มักจะลง ในกรณีนี้นักเทรดสามารถเปิดคำสั่งซื้อ EUR/USD และขาย USD/CHF เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้าม
• ตัวอย่าง: เปิดคำสั่งซื้อ EUR/USD พร้อมกับคำสั่งขาย USD/CHF เมื่อ EUR/USD ขึ้นแรง นักลงทุนอาจได้กำไรจากทั้งสองตำแหน่งโดยการใช้ Negative Correlation เพื่อลดความเสี่ยง

4. ข้อดีของการใช้กลยุทธ์ Correlations

• การกระจายความเสี่ยง: นักเทรดสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการเปิดตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์ตรงข้ามกัน (Negative Correlation) เพื่อป้องกันการสูญเสีย
• การคาดการณ์ที่แม่นยำ: การทำความเข้าใจ Correlations ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีขึ้น เพราะสามารถมองเห็นแนวโน้มที่เกิดจากปัจจัยร่วมกัน
• การเพิ่มผลกำไร: หากใช้อย่างเหมาะสม การใช้กลยุทธ์ Correlations สามารถช่วยให้นักเทรดได้ผลกำไรจากสินทรัพย์หลายตัวที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

5. ข้อควรระวังในการใช้กลยุทธ์ Correlations

• การเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Correlation: Correlation อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตลาด การที่สองคู่เงินเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป
• การใช้เกินไป: การเปิดตำแหน่งในหลายคู่เงินที่มี Correlation สูงอาจทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากไม่ระวังในการควบคุมการจัดการความเสี่ยง

สรุป

กลยุทธ์ Correlations ในตลาด Forex เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ทิศทางของราคาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการใช้ Positive Correlation และ Negative Correlation ต่างก็สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยงได้หากใช้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ Correlations ต้องอาศัยความระมัดระวังและการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด