Backtest ควรเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่เราจะทดสอบก่อน ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ย้อนหลังที่มีคุณภาพไม่เอาแบบเฟลเยอะๆและตรวจสอบความเป็นไปได้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น ช่วงตลาดเป็นขาขึ้น ขาลง หรือทรงตัว หลังจากนั้นควรตั้งเงื่อนไขในค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ยังต้องระวังเรื่องการออเร่อหรือบัคที่อาจทำให้ผลลัพธ์ไม่สามารถใช้งานได้จริงในตลาดได้ 

การ Backtest ก็แค่ลองเล่นดูเท่านั้นแหละครับ อย่าเอามันเป็นเรื่องซีเรียสเกินไป ถ้าพังไปก็แค่กลับไปลองใหม่ ไม่ต้องเครียดครับ ให้ลอง Backtest ไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าอะไรที่ใช่ และอะไรที่ทำให้คุณขาดทุน ถ้าทำแล้วไม่ได้กำไร ก็จดบันมึกเป็นการเก็บสถิติเอาไว้ แล้วเราก็ค่อยกลับมาพัฒนาจุดด้อยนั้นครับ