การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
ความรู้ : บทความดีๆ
9
กระทู้
3
ผู้ใช้
8
Reactions
74
เข้าชม
หัวข้อเริ่มต้น 08/12/2024 12:00 pm
สืบเนี่องจากมีคนถามว่าใครได้เงิน? เวลากราฟลากขึ้นลากลง วัันนี้เลยมีบทความดีๆมาให้นักเทรดฟอเร็กซ์ได้อ่านทำความเข้าใจกันสำหรับผู้ที่สนใจอาจจะยาวสักหน่อยเเต่ดีทีเดียวค่ะ
คำจำกัดความของคำว่า Zero-Sum Games
ในทฤษฎีเกมและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกมศูนย์ หรือ เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ เป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ของสถานการณ์ซึ่งผู้เล่นคนหนึ่งได้หรือเสียประโยชน์เท่ากันกับประโยชน์ที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งเสียหรือได้ทุกกรณี หากนำค่าของประโยชน์ที่ผู้เล่นทั้งสองได้รับมารวมกันแล้วจะเท่ากับศูนย์เสมอ ปัญหาการตัดเค้กเป็นตัวอย่างของเกมศูนย์ เพราะการตัดแบ่งเค้กชิ้นใหญ่ให้แก่ตัวเองนั้นจะลดปริมาณเค้กที่เหลือให้แก่ผู้อื่น ในทางกลับกัน เกมที่มีผลรวมไม่เป็นศูนย์นั้นจะเป็นสถานการณ์ซึ่งผู้เล่นมีผลรวมประโยชน์ที่ได้หรือเสียไม่เท่ากับศูนย์ เกมศูนย์นั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เกมแข่งขันอย่างเข้มงวด เกมศูนย์นั้นมักจะแก้ด้วยทฤษฎีบทมินนิแม็กซ์ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเทวภาวะโปรแกรมเชิงเส้น หรือจุดสมดุลของแนช
Buyer= ผู้ซื้อ
Seller= ผู้ขาย
คุณลองคิดดูบ้างไหมว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจซื้อ หรือกำลังจะเข้าซื้อที่ราคา..... แล้วใครคือคนที่จะขายให้เรา?
Zero=Sum เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กล่าวถึงสถานการณ์ที่ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลไปหมด ส่วนผู้แพ้ก็จะเสียหมดเหมือนกัน
ในกลยุทธ์นี้ฝ่ายที่ได้ก็จะมีดอกผลเพิ่มพูนต่างกับฝ่ายที่แพ้ก็จะเสียหมด คือทั้งสองฝ่ายไม่มีทางชนะด้วยกันทั้งคู่ คือมีฝ่ายหนึ่งได้ ก็มีฝ่ายหนึ่งเสีย
กลยุทธ์หรือเกมส์ ผลลัพท์ของการเล่นไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขคงที่เสมอไป หลายครั้งหมายถึงเงิน บางครั้งเป็นการเสียหน้า (อย่างกับนักการเมืองที่ชนะ หรือแพ้ในการเลือกตั้ง) แต่ถ้า Non Zero-Sum คือผู้ที่ชนะหรือผู้แพ้เสียไม่น้อยกว่าศูนย์ เป็นสถานะการณ์ที่คนเล่นได้ ไม่ได้ทั้งหมด หรือคนเสียไม่เสียทั้งหมด แต่สถานะการณ์ที่ผู้เลือกจะได้ทั้งคู่หรือเสียทั้งคู่ หรือพีงพอใจที่จะได้ส่วนที่ได้แม้จะน้อยกว่าที่คิดไว้ก็ตาม
แนวคิดแบบ Zero-Sum ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในทฤษฎีเกมส์และต่อมาสถานะการณ์แบบชนะกินรวบ-เสียจนหมดตัว ที่เรียกว่า Zero-Sum Games
สถานะการณ์การเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นอยู่นี้เหมือนกับกำลังอยู่ในทฤษฎี Zero-Sum เหมือนที่เกิดขึ้นมาในอดีต คือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะหาวิธีคิด ในการเอาชนะกัน เทกันจนหนมดหน้าตัก เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม กลยุทธ์ทุกอย่างจะถูกนำออกมาใช้ทั้งใต้ดิน บนดิน ไม่มีเทพ ไม่มีมาร หรืออาจจะมีแต่มารทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้ กลับเข้ามาถึงตลาด Forex หรือ ตลาด TFEX ซึ่งเป็นตลาด Zero-Sum หมายความว่าเมื่อรวมผลลัพทืของผู้ได้กำไรและผู้ที่ขาดทุนก็จะเป็น 0 พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เมื่อมีคนหนึ่งได้ย่อมมีคนหนึ่งเสีย และมีคนหนึ่งที่ยิ้มรับได้กำไรไป
มาดู "ผู้เล่น" และบทบาทต่างๆดีกว่า
thanongsuk12 reacted
หัวข้อเริ่มต้น 08/12/2024 12:04 pm
1. Market Maker ก็คือผู้จัดการตลาด เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับ forex แล้ว ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น Market Maker ก็น่าจะเป็น Big Bank ธนาคารใหญ่ๆ ที่ควบคุมการไหลเข้าออกของเงินสกุลนั้นๆ อีกทั้งเป็นผู้ที่ตั้งอัตราและเปลี่ยน เพราะว่า Market Maker นั้นสามารถมองเห็นปริมาณ Order ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย ทำให้สามารถกำหนดราคาได้ เช่น เมื่อ Market Maker เห็น order ฝั่งซื้อเป็นจำนวนมาก แต่มี order ฝั่งขายน้อย Market Maker ก็จะขยับราคาขึ้นเพื่อยับยั้งผู้ซื้อรายใหม่ และจูงใจให้เกิดการขาย
2. Smart Money พวกนี้คือกองทุนสถาบันการเงิน และธนาคาร ที่เข้ามาแสวงหากำไร พวกนี้มีเงินถุงเงินถัง และต้องการกำไรที่มั่นคง เค้าจะกระจายความเสี่ยงตามหลักการลงทุน ทั้งเล่นสั้นทั้งเล่นยาว เนื่องจากมีเงินจำนวนมาก ทำให้ Smart Money สามารถควบคุมทิศทางตลาดได้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
3. Mass คือนักลงทุนรายย่อย หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แมงเม่าแบบเราๆท่านๆนั่นเอง กลุ่มนี้มีเป็นจำนวนมาก เข้ามาในตลาดเพื่อหวังได้กำไร แต่มักขาดทุนตลอด ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจพอ กี่คนที่เข้ามาในตลาดแล้วมีแต่เสียกับเสีย ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจ แล้วทำไม Mass ถึงเสียตลอด และทำไม Smart Money ถึงได้เสมอ ต้องมาดูกระบวนการทำงานของ Smart Money กัน
thanongsuk12 reacted
หัวข้อเริ่มต้น 08/12/2024 12:09 pm
Smart Money จะทำอยู่ 4 อย่าง
1. Accumulation “accumulation”
N. การเก็บสะสม relate:{การพอกพูน}{การรวมตัวกันมากขึ้น}{การเพิ่มจำนวนมากขึ้น}
syn:(collection) N. การเพิ่มของผลกำไร
2. Markup
3. Distribution
4. Mark Down
Accumulation
เมื่อ Smart Money ดูราคาแล้วคิดว่าเหมาะสมที่จะเริ่มซื้อ (ตลาดมักเป็นขาลงอยู่) และคิดเปลี่ยนทิศทางของตลาด ในขณะนั้นมักจะมี supply เป็นจำนวนมาก และราคาถูก เพราะ mass เทขายออกมาเป็นจำนวนมาก และยังคิดจะขายอีก เหมือนกับเมื่อเราเห็นแท่งแดงๆวิ่งลงยาวๆ เราจะอยู่ไม่สุข อยากเข้า อยากชอต ไม่อยากตกรถ ยิ่งเห็นมันทำท่าจะลงอีก ก็ทนไม่ไหว Smart Money ก็ได้โอกาสซื้อ ล่อให้ massจำนวนมากที่สุด เปิด short order ให้มากที่สุด จับคู่กับ long order ของ Smart Money โดยจะแสดงให้เห็นในรูปของ sideway โดยหากดูที่ time frame ใหญ่ขึ้น อาจจะเห็นเป็น แท่งสั้นๆ หรือโดจิ ที่มี volume สูงมาก จากนั้น Smart Money ก็ยกราคาขึ้นเล็กน้อยด้วยการ buy lot ใหญ่ๆ เพื่อ lock แมงเม่าผู้โชคร้าย กลุ่มนี้เอาไว้ โดยใช้จิตวิทยาว่า ไม่มีใครอยากปิด position ตอนมันแดงๆ ขาดทุนหรอก แล้วก็ทำการกวาด supply ที่เหลือในตลาดให้หมด ใน forex supply ก็คือ short order นั่นแหละ เมื่อตลาดเห็นความผิดปกติ เช่น เห็นเป็นโดจิขายาว (เนื่องจาก Smart Money ดึงราคาขึ้นเพื่อ lock) ที่ time frame ใหญ่ ก็ไม่มีใครคิดจะเปิด short อีก พูดง่ายๆ supply หมดตลาดแล้ว เหมือนกับ บ้านเราบางช่วงที่มะนาวขาดตลาด ราคามันขึ้นไปได้อย่างน่าตกใจ ตลาด forex ก็เช่นกัน ยิ่งเป็นตลาดที่ demand/supply เกิดจากความรู้สึก ไม่ได้เกิดจากสินค้าจริงยิ่งหมดง่าย นี่คือเป้าหมายของการ Accumulation ก่อนปล่อยราคาขึ้น Smart Money มักมี trick เด็ดอีกอันนึง คือเปิด short order ใหญ่ทีเดียว เพื่อให้ราคาวิ่งลง จนดูเหมือนว่ามันจะ break out ลงข้างล่าง เพื่อล่อลวงแมงเม่าให้เข้ามาเปิด short ให้มากที่สุด แล้ว Smart Money ก็ buy สวน ให้ราคากลับมาในอยู่ใน zone เดิม lock แมงเม่าผู้น่าสงสารไว้ หลังจากนั้น ไม่ว่าใครก็น่าจะมองออกแล้วว่าราคามันไม่ลงไปแล้ว ก็จะเกิด demand ขึ้นในใจของ mass ในขณะที่ไม่มี supply ในตลาด คงไม่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้น
thanongsuk12 reacted
หัวข้อเริ่มต้น 08/12/2024 12:17 pm
MarkUp
ถึงตอนนี้ Smart Money นั่งเฉยๆ ดูราคาวิ่งขึ้น เมื่อราคาวิ่งขึ้นไประดับหนึ่ง ก็จะมี mass บางส่วน ปล่อยของทำกำไร ทำให้ราคาตกกลับมา แต่ Smart Money จะต้องรักษาเทรนด์เอาไว้เพื่อให้ราคาวิ่งขึ้นต่อจนถึงจุดที่น่าพอใจ แต่ต้องการใช้เงินน้อยที่สุดเค้าจึงทำเพียงแค่หยุดราคาที่ตกเอาใว้ โดยจุดที่เค้ายอมให้มันลงต่ำสุด จนต้องเข้าแทรกคือจุดบนสุดของ accumulation zone แต่หลายครั้งที่ Smart Money ไม่ต้องแทรกแซงใดๆ mass เป็นผู้ดันราคากันขึ้นไปเองด้วยtrend lineบ้าง ด้วยfiboบ้าง ทำให้ Smart Money ได้กำไรแบบเนื้อๆ แค่นั่งดูเฉยๆ
thanongsuk12 reacted
หัวข้อเริ่มต้น 08/12/2024 12:19 pm
Distribution
เมื่อราคาถึงจุดที่น่าพอใจแล้ว Smart Money ก็จะทำการหลอกล่อให้ mass เชื่อว่าราคามันจะวิ่งขึ้นต่อ เช่นการทำ new high ราคาวิ่งทะลุเส้นแนวต้าน เพื่อให้ mass เชื่อว่าราคาจะขึ้น แล้วเปิด long order โดยจับคู่กับการขายของ Smart Money (ปิด long position) ถ้าราคาวิ่งลงมา Smart Money ก็จะดันราคากลับไปใหม่อีก ทำให้เราเห็น pattern จำพวก double top, tripple top, head and shoulder จนเมื่อใกล้หมดก็ปล่อยของทีเดียวหมด ฟาดกำไรจนอิ่ม supply ล้นตลาด ในขณะที่ราคายังสูงอยู่ คงไม่ต้องบอกว่าราคาจะวิ่งลงเร็วขนาดไหน เมื่อมีการขาย (ปิด long position) lot ใหญ่ และยิ่งวิ่งลงเร็วขึ้นเมื่อ mass เกิด panic
MarkDown
เมื่อราคาวิ่งลงมาถึงจุดที่ Smart Money มั่นใจว่าจะปั่น demand ได้อีกครั้งก็จะทำการ mark ช่วงราคาที่จะเริ่มทำ accumulation อีกครั้ง
thanongsuk12 reacted
หัวข้อเริ่มต้น 08/12/2024 12:23 pm
แล้ว mass ล่ะ mass สามารถเป็นผู้ผลักดันให้เกิดเทรนด์ได้หรือไม่ คำตอบคือได้ นั่นคือช่วงข่าวแรงๆ
แต่หากมองในมุมของ Smart Money แล้ว ถ้าข่าววิ่งทิศเดียวกับ Smart Money Smart Money ก็ยิ่งได้กำไร ถ้าวิ่งทิศตรงข้าม จะกลายเป็นการเปิดโอกาสให้ Smart Money สามารถเปิด order เพื่อจับคู่กับ mass ทีเดียวเป็นจำนวนมากๆ ได้ โดยที่ mass ไม่รู้ตัวเลย
จากกระบวนการทั้งหมดจะพบว่า เมื่อใดก็ตามที่เราขายจับคู่กับ Smart Money ซื้อ หรือเราซื้อจับคู่กับ Smart Money ขาย เราจะมีโอกาสขาดทุนสูงเสมอ เมื่อใดก็ตามที่เรา buy ที่ราคานี้ ก็คือกำลังมีอีกคนที่ขายให้เราที่ราคานี้ และเมื่อใดก็ตามที่เราขายที่ราคานี้ ก็คือกำลังมีอีกคนที่ซื้อของเราไปที่ราคานี้ ตามระบบการจับคู่ ก่อนเปิด order ให้หยุดนิดนึง แล้วดูว่าใครกันที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเรา
Buyer/Seller อีกฝั่งหนึ่งที่คุณลืมนึกถึง
หมายเหตุ - Smart Money ไม่ได้จะสำเร็จทุกครั้งหรอก แต่เมื่อเค้าเสียเค้าก็เสียให้ในกลุ่ม Smart Money กันเองนั่นแหละ แล้วแต่ว่าจังหวะนั้นใครใหญ่กว่า
ขอบคุณ: เครดิตบทความจากอินเตอร์เน็ต
thanongsuk12 reacted
10/12/2024 12:01 pm
👍
