Myfxbook ก็แค่สถิติ(เหมือนบางคนบอก)
Myfxbook ก็แค่สถิติ(เหมือนบางคนบอก)
แต่จะมีประโยชน์ ทันทีเมื่อมี AI ช่วยวิเคราะห์
🤫เคยวิเคราะห์พอร์ตตัวเองไหม หรือแค่ถอน
1) ภาพรวมกำไรและผลตอบแทน
• Gain +356.08% และ Absolute Gain +73.18%: ตัวเลข Gain ที่สูง (หลักร้อยเปอร์เซ็นต์) น่าจะสะท้อนถึงการเพิ่มทุนอย่างมากจากจุดเริ่มต้น ถึงแม้จะมีส่วนของการเติมเงิน (Deposit) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
• Daily 0.38%, Monthly 12.02%: เฉลี่ยต่อวันและต่อเดือนถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว เมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดทั่วไป
• Drawdown 19.54%: เป็นระดับ DD ที่ยังถือว่า “ไม่รุนแรงเกินไป” สำหรับระบบเทรดที่ให้กำไรระดับนี้ แต่ก็ต้องจับตาว่าจะมีโอกาส Drawdown สูงกว่านี้หรือไม่ หากอนาคตมีการเทรดขนาดสัญญาใหญ่ขึ้น
2) ข้อมูล Balance, Equity และ Profit
• Balance: $2,504.48
• Equity: $2,360.72 (94.26%)
• Equity ต่ำกว่า Balance เล็กน้อย สะท้อนว่าอาจมีออร์เดอร์ที่ลอยตัว (Floating) ขาดทุนอยู่บ้างเล็กน้อย
• Highest: $2,637.05 (Aug 05)
• เคยทำจุดสูงสุดไว้ที่ประมาณ $2,637 ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ปัจจุบันดึงลงมาบ้างเล็กน้อย
• Profit: $1,206.16
• เทียบกับยอด Deposits: $1,640.21 และ Withdrawals: $350 ถือว่าผลกำไรรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
3) การเทรดและผลลัพธ์จากสถิติ (รูปแรก)
• เทรดรวม 584 ครั้ง, ส่วนใหญ่เป็น Long (581 ครั้ง) และมีอัตราการชนะสูงถึง 98%
• แม้ในเชิง “pips” จะติดลบ (-6,687.3 pips) แต่กำไรเป็นบวกในมุม “มูลค่าเงิน” (Profit Factor 7.59, Expectancy +$2.07 ต่อเทรด)
• ชี้ให้เห็นว่า pip value ต่อดีลที่แพ้ค่อนข้างต่ำ ทำให้แม้เสีย pips เยอะ แต่เสียเงินไม่เยอะตาม
• Average Win: +3.80 pips/$2.43, Average Loss: -681.42 pips/$-14.09
• เวลาขาดทุน ค่า pips ติดลบเยอะ แต่ก็เป็นจำนวนเงินที่ยังจำกัด
• Sharpe Ratio 0.17 ถือว่าค่อนข้างต่ำ หากคิดในแง่ Risk-Adjusted Return ยังไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังประคองการเติบโตของพอร์ตได้ดี
• Drawdown ระดับปานกลาง (ตามข้อมูลล่าสุดที่ ~19.54%) สอดคล้องกับสถิติการเทรดที่มีชนะบ่อยแต่แพ้ครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว
4) Risk of Ruin และโอกาสขาดทุนต่อเนื่อง
• ในรูปใหม่ (แท็บ “Risk of Ruin”) ระบุว่า Probability of Loss ในหลายระดับ (ตั้งแต่ 10%-100% ของพอร์ต) อยู่ที่ <0.01% ซึ่งหมายถึงระบบคาดการณ์ว่าโอกาส “เจ๊ง” หรือเสียหายหนักมีน้อยมาก
• ทั้งนี้ ตัวเลข “Consecutive Losing Trades” ที่แสดง (168, 151, 134…) หมายถึงจำนวนไม้ที่อาจแพ้ติดกันได้ก่อนจะถึงการสูญเสียสัดส่วนพอร์ตในระดับต่าง ๆ หากดูเฉพาะสถิติ Win Rate สูง 98% ก็จริง แต่โอกาสแพ้ติดกันแบบยาว ๆ ก็ยังต้องเฝ้าระวังในกรณีเกิด “Black Swan” หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
5) แนวโน้มและข้อควรระวัง
1. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):
• แม้ระบบโดยรวมมีกำไรและ Drawdown ยังไม่สูงมาก แต่ต้องระวังหากมีการขยายขนาดสัญญา หรือเกิดช่วงตลาดผันผวนทำให้ “แพ้ติดกันหลายไม้” แล้ว pip value ที่เคยเล็กจะเพิ่มขึ้น จนอาจสร้างการขาดทุนจำนวนเงินที่มากกว่าที่เคย
2. การควบคุม Drawdown:
• ปัจจุบัน DD อยู่ ~20% ยังรับได้ แต่หาก Stop Loss กว้างเกินไป จนแพ้ทีหนึ่งลากยาวเป็นพัน pips การถือ Position ขนาดใหญ่ขึ้นอาจส่งผลให้ DD ขยับขึ้นรุนแรงกว่าเดิม
3. ค่าสถิติที่สวนทาง (ลบใน pips แต่บวกในเงิน):
• เป็นจุดเด่นที่ระบบสามารถพลิกกลับมามีกำไร แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเสี่ยงหากเจอไม้แพ้ซึ่ง pip value ใหญ่จริง ๆ
4. Sharpe Ratio ที่ต่ำ:
• ระบบอาจมีกำไรดี แต่ความเสถียรหรือสม่ำเสมอ (Return ต่อความผันผวน) ยังไม่สูงนัก อาจปรับปรุงด้วยการลดขนาด Position หรือกระชับจุดคัทขาดทุน (Stop Loss) ให้รัดกุมขึ้น
✅สรุปภาพรวม
• พอร์ตเติบโตอย่างโดดเด่น (กำไรรวม +356% / Absolute +73%) ในขณะที่ Drawdown ยังอยู่ราว 20% ถือว่าเป็น Risk-Return Trade-off ที่หลายคนยอมรับได้
• ระบบเทรดเน้นอัตราชนะสูงมาก แต่มีโอกาสเสีย pips จำนวนมากเมื่อแพ้ อย่างไรก็ตามการปรับ position size ทำให้ขาดทุนเงินจริงต่ำ
• การวิเคราะห์ “Risk of Ruin” ระบุว่าโอกาสล้างพอร์ตต่ำมาก (<0.01%) ตามสถิติปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี ควรรักษาวินัยและวางแผนรับมือเหตุสุดวิสัยเสมอ
• หากจะพัฒนาต่อ อาจเน้นเพิ่มความสม่ำเสมอ (Sharpe Ratio) และลดโอกาส Drawdown ครั้งใหญ่ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงที่เคร่งครัดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์ระยะยาวมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
สรุปแล้วระบบถือว่าทำผลงานได้ดีในเชิง “ผลกำไร” และ “Drawdown” ณ ปัจจุบัน แต่ต้องตระหนักถึงจุดอ่อนเรื่องการปล่อยให้ไม้แพ้ลากเป็นจำนวน pips สูง และควรติดตามประสิทธิภาพในช่วงตลาดผันผวน รวมถึงจัดการ Money Management ให้สอดคล้องกับขนาดพอร์ตที่โตขึ้น เพื่อรักษากำไรและคุมความเสี่ยงในระยะยาวครับ
💪🏻เครดิต Mtrader
เยี่ยมมากค่ะ
ทิ้งคำตอบไว้
- 40 ฟอรัม
- 1,180 หัวข้อ
- 3,453 กระทู้
- 23 ออนไลน์
- 1,413 สมาชิก