การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

Myfxbook ก็แค่สถิติ(เหมือนบางคนบอก)

2 กระทู้
2 ผู้ใช้
1 Reactions
21 เข้าชม
(@ไม่ระบุชื่อ)
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วม: 5 วัน ที่ผ่านมา
กระทู้: 1
หัวข้อเริ่มต้น  

Myfxbook ก็แค่สถิติ(เหมือนบางคนบอก)

แต่จะมีประโยชน์ ทันทีเมื่อมี AI ช่วยวิเคราะห์

🤫เคยวิเคราะห์พอร์ตตัวเองไหม หรือแค่ถอน

1) ภาพรวมกำไรและผลตอบแทน
• Gain +356.08% และ Absolute Gain +73.18%: ตัวเลข Gain ที่สูง (หลักร้อยเปอร์เซ็นต์) น่าจะสะท้อนถึงการเพิ่มทุนอย่างมากจากจุดเริ่มต้น ถึงแม้จะมีส่วนของการเติมเงิน (Deposit) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
• Daily 0.38%, Monthly 12.02%: เฉลี่ยต่อวันและต่อเดือนถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว เมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดทั่วไป
• Drawdown 19.54%: เป็นระดับ DD ที่ยังถือว่า “ไม่รุนแรงเกินไป” สำหรับระบบเทรดที่ให้กำไรระดับนี้ แต่ก็ต้องจับตาว่าจะมีโอกาส Drawdown สูงกว่านี้หรือไม่ หากอนาคตมีการเทรดขนาดสัญญาใหญ่ขึ้น

2) ข้อมูล Balance, Equity และ Profit
• Balance: $2,504.48
• Equity: $2,360.72 (94.26%)
• Equity ต่ำกว่า Balance เล็กน้อย สะท้อนว่าอาจมีออร์เดอร์ที่ลอยตัว (Floating) ขาดทุนอยู่บ้างเล็กน้อย
• Highest: $2,637.05 (Aug 05)
• เคยทำจุดสูงสุดไว้ที่ประมาณ $2,637 ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ปัจจุบันดึงลงมาบ้างเล็กน้อย
• Profit: $1,206.16
• เทียบกับยอด Deposits: $1,640.21 และ Withdrawals: $350 ถือว่าผลกำไรรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

3) การเทรดและผลลัพธ์จากสถิติ (รูปแรก)
• เทรดรวม 584 ครั้ง, ส่วนใหญ่เป็น Long (581 ครั้ง) และมีอัตราการชนะสูงถึง 98%
• แม้ในเชิง “pips” จะติดลบ (-6,687.3 pips) แต่กำไรเป็นบวกในมุม “มูลค่าเงิน” (Profit Factor 7.59, Expectancy +$2.07 ต่อเทรด)
• ชี้ให้เห็นว่า pip value ต่อดีลที่แพ้ค่อนข้างต่ำ ทำให้แม้เสีย pips เยอะ แต่เสียเงินไม่เยอะตาม
• Average Win: +3.80 pips/$2.43, Average Loss: -681.42 pips/$-14.09
• เวลาขาดทุน ค่า pips ติดลบเยอะ แต่ก็เป็นจำนวนเงินที่ยังจำกัด
• Sharpe Ratio 0.17 ถือว่าค่อนข้างต่ำ หากคิดในแง่ Risk-Adjusted Return ยังไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังประคองการเติบโตของพอร์ตได้ดี
• Drawdown ระดับปานกลาง (ตามข้อมูลล่าสุดที่ ~19.54%) สอดคล้องกับสถิติการเทรดที่มีชนะบ่อยแต่แพ้ครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว

4) Risk of Ruin และโอกาสขาดทุนต่อเนื่อง
• ในรูปใหม่ (แท็บ “Risk of Ruin”) ระบุว่า Probability of Loss ในหลายระดับ (ตั้งแต่ 10%-100% ของพอร์ต) อยู่ที่ <0.01% ซึ่งหมายถึงระบบคาดการณ์ว่าโอกาส “เจ๊ง” หรือเสียหายหนักมีน้อยมาก
• ทั้งนี้ ตัวเลข “Consecutive Losing Trades” ที่แสดง (168, 151, 134…) หมายถึงจำนวนไม้ที่อาจแพ้ติดกันได้ก่อนจะถึงการสูญเสียสัดส่วนพอร์ตในระดับต่าง ๆ หากดูเฉพาะสถิติ Win Rate สูง 98% ก็จริง แต่โอกาสแพ้ติดกันแบบยาว ๆ ก็ยังต้องเฝ้าระวังในกรณีเกิด “Black Swan” หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด

5) แนวโน้มและข้อควรระวัง
1. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):
• แม้ระบบโดยรวมมีกำไรและ Drawdown ยังไม่สูงมาก แต่ต้องระวังหากมีการขยายขนาดสัญญา หรือเกิดช่วงตลาดผันผวนทำให้ “แพ้ติดกันหลายไม้” แล้ว pip value ที่เคยเล็กจะเพิ่มขึ้น จนอาจสร้างการขาดทุนจำนวนเงินที่มากกว่าที่เคย
2. การควบคุม Drawdown:
• ปัจจุบัน DD อยู่ ~20% ยังรับได้ แต่หาก Stop Loss กว้างเกินไป จนแพ้ทีหนึ่งลากยาวเป็นพัน pips การถือ Position ขนาดใหญ่ขึ้นอาจส่งผลให้ DD ขยับขึ้นรุนแรงกว่าเดิม
3. ค่าสถิติที่สวนทาง (ลบใน pips แต่บวกในเงิน):
• เป็นจุดเด่นที่ระบบสามารถพลิกกลับมามีกำไร แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเสี่ยงหากเจอไม้แพ้ซึ่ง pip value ใหญ่จริง ๆ
4. Sharpe Ratio ที่ต่ำ:
• ระบบอาจมีกำไรดี แต่ความเสถียรหรือสม่ำเสมอ (Return ต่อความผันผวน) ยังไม่สูงนัก อาจปรับปรุงด้วยการลดขนาด Position หรือกระชับจุดคัทขาดทุน (Stop Loss) ให้รัดกุมขึ้น

✅สรุปภาพรวม
• พอร์ตเติบโตอย่างโดดเด่น (กำไรรวม +356% / Absolute +73%) ในขณะที่ Drawdown ยังอยู่ราว 20% ถือว่าเป็น Risk-Return Trade-off ที่หลายคนยอมรับได้
• ระบบเทรดเน้นอัตราชนะสูงมาก แต่มีโอกาสเสีย pips จำนวนมากเมื่อแพ้ อย่างไรก็ตามการปรับ position size ทำให้ขาดทุนเงินจริงต่ำ
• การวิเคราะห์ “Risk of Ruin” ระบุว่าโอกาสล้างพอร์ตต่ำมาก (<0.01%) ตามสถิติปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี ควรรักษาวินัยและวางแผนรับมือเหตุสุดวิสัยเสมอ
• หากจะพัฒนาต่อ อาจเน้นเพิ่มความสม่ำเสมอ (Sharpe Ratio) และลดโอกาส Drawdown ครั้งใหญ่ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงที่เคร่งครัดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์ระยะยาวมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

สรุปแล้วระบบถือว่าทำผลงานได้ดีในเชิง “ผลกำไร” และ “Drawdown” ณ ปัจจุบัน แต่ต้องตระหนักถึงจุดอ่อนเรื่องการปล่อยให้ไม้แพ้ลากเป็นจำนวน pips สูง และควรติดตามประสิทธิภาพในช่วงตลาดผันผวน รวมถึงจัดการ Money Management ให้สอดคล้องกับขนาดพอร์ตที่โตขึ้น เพื่อรักษากำไรและคุมความเสี่ยงในระยะยาวครับ

💪🏻เครดิต Mtrader


   
TibitoBlink reacted
อ้างอิง
TibitoBlink
(@tibitoblink)
สมาชิก
Rank F
เข้าร่วม: 7 เดือน ที่ผ่านมา
กระทู้: 332
 

เยี่ยมมากค่ะ


   
ตอบอ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

You are not allowed to attach files on this forum. It is possible that you have not reached the minimum required number of posts, or your user group does not have permission to attach files in this forum.
 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน: