การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

วิธีการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการเทรด Forex

1 กระทู้
1 ผู้ใช้
0 Reactions
40 เข้าชม
thanongsuk12
(@thanongsuk12)
สมาชิก
Rank G
เข้าร่วม: 6 เดือน ที่ผ่านมา
กระทู้: 138
หัวข้อเริ่มต้น  

วันนี้มาแนวเกล็ดความรู้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหนึ่งในวิธีที่นักเทรด Forex ใช้เพื่อทำการคาดการณ์แนวโน้มตลาดและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายโดยอ้างอิงจากข้อมูลเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ ซึ่งการวิเคราะห์นี้แตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่เน้นไปที่การตีความกราฟหรือข่าวสาร

 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ แต่หลักการสำคัญคือการใช้ข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลราคาที่มีอยู่ในตลาด เพื่อพัฒนาระบบเทรดหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้

 

 วิธีการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการเทรด Forex

 

  1. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล  

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณใน Forex เริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด รวมถึงปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเทรดที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำเพื่อนำไปใช้ในการทดสอบกลยุทธ์

 

  1. การพัฒนากลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Trading Strategy)  

   ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนากลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาสร้างโมเดลทางสถิติ เช่น โมเดลการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression), การวิเคราะห์ทางพหุคูณ (Multivariate Analysis), หรือการสร้างสมการที่มีตัวแปรต่างๆ ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางการเงิน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างราคาในช่วงเวลาต่างๆ โมเดลเหล่านี้จะช่วยให้เห็นรูปแบบที่สามารถนำไปใช้คาดการณ์แนวโน้มของราคาได้

 

  1. การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)  

   เมื่อมีกลยุทธ์การเทรดแล้ว จำเป็นต้องทำการทดสอบย้อนกลับกับข้อมูลในอดีต เพื่อดูว่ากลยุทธ์นี้จะทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดที่หลากหลาย ขั้นตอนนี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถปรับแต่งโมเดลได้ โดยใช้วิธีการวัดผลทางสถิติเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และตรวจสอบว่ามีการเกิด "overfitting" หรือไม่ (คือการปรับกลยุทธ์มากเกินไปจนใช้ไม่ได้จริงในตลาดที่ไม่ได้ทดสอบ)

 

  1. การใช้อัลกอริธึมและระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)  

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณมักถูกนำไปใช้กับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ นักเทรดสามารถเขียนโปรแกรมหรือใช้อัลกอริธึมเพื่อดำเนินการซื้อขายตามกลยุทธ์ที่ได้พัฒนามา ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่นักเทรดไม่ต้องติดตามตลาดด้วยตนเองตลอดเวลา

 

  1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management)  

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการความเสี่ยง โดยใช้การวัดความผันผวน (Volatility), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), หรือการคำนวณค่าความเสี่ยงแบบ Value at Risk (VaR) เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเทรดในแต่ละวัน กลยุทธ์เชิงปริมาณจะต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้การลงทุนมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 

  1. การพัฒนาและปรับปรุงโมเดล (Optimization)  

   เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โมเดลที่สร้างขึ้นมาอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ดังนั้นการปรับปรุงกลยุทธ์หรือโมเดลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เทคนิค Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อพัฒนาโมเดลให้มีความซับซ้อนและปรับตัวกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 

 ข้อดีของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 

- ไม่มีความลำเอียง: การตัดสินใจจะถูกดำเนินการตามข้อมูลและสูตรคณิตศาสตร์ ลดการแทรกแซงจากอารมณ์และความลำเอียงของมนุษย์

- ความเร็วในการเทรด: เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ การเทรดจะเป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีที่มีสัญญาณการซื้อหรือขาย

- ความแม่นยำ: การวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยให้นักเทรดสามารถคำนวณและคาดการณ์ได้แม่นยำมากขึ้นกว่าการใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบทั่วไป

 

 ข้อจำกัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 

- ความซับซ้อน: ต้องการความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรมที่สูงเพื่อพัฒนาโมเดลที่ดี

- ต้องการข้อมูลที่มากพอ: โมเดลจะทำงานได้ดีเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ หากข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีข้อผิดพลาด โมเดลอาจให้ผลที่ไม่ถูกต้อง

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบอัตโนมัติ: หากระบบมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง อาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินที่ใหญ่โต

 

 บทสรุปการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการเทรด Forex เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แม่นยำและรวดเร็ว แม้จะต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อนในการพัฒนาโมเดล แต่หากใช้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยให้นักเทรดลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้


   
อ้างอิง
แบ่งปัน: